PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBEX с ^IXIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IBEX с ^IXIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX Limited (IBEX) и NASDAQ Composite (^IXIC).

Доходность

Сравнение доходности IBEX и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IBEX Limited (IBEX) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBEX и ^IXIC

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBEX
IBEX Limited		-27.84%77.66%13.05%-23.50%92.79%-31.07%21.43%
^IXIC
NASDAQ Composite		-6.03%20.36%28.64%43.42%-33.10%21.39%17.05%

Доходность по периодам

С начала года, IBEX показывает доходность -27.84%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью -6.03%.

IBEX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-27.84%
6 месяцев
-32.36%
1 год
9.54%
3 года*
4.13%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—

^IXIC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-4.02%
1 год
25.16%
3 года*
21.35%
5 лет*
10.13%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IBEX Limited

NASDAQ Composite

Часто сравнивают с IBEX:
IBEX с SPYIBEX с TSNIBEX с MSFTIBEX с CATIBEX с ^GSPCIBEX с IBMIBEX с KD
Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с TQQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F

Доходность на риск

IBEX vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBEX
Ранг доходности на риск IBEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBEX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBEX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBEX c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX Limited (IBEX) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBEX^IXICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.08

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.68

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.98

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.90

7.07

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBEX vs. ^IXIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBEX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа ^IXIC равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBEX и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBEX^IXICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.08

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.45

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.51

-0.30

Корреляция

Корреляция между IBEX и ^IXIC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок IBEX и ^IXIC

Максимальная просадка IBEX за все время составила -56.04%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBEX и ^IXIC.

Загрузка...

Показатели просадок

IBEX^IXICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.04%

-77.93%

+21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.14%

-13.26%

-23.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.04%

-36.40%

-19.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.40%

-8.84%

-25.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.35%

-21.46%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.55%

3.71%

+10.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IBEX и ^IXIC

IBEX Limited (IBEX) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что IBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBEX^IXICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

7.06%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.61%

13.09%

+11.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.40%

23.33%

+30.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.05%

22.44%

+26.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.98%

21.97%

+31.01%