Сравнение IBEX с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX Limited (IBEX) и iShares Gold Trust (IAU).
IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IBEX и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBEX и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX IBEX Limited | -29.75% | 77.66% | 13.05% | -23.50% | 92.79% | -31.07% | 21.43% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | -6.40% |
Доходность по периодам
С начала года, IBEX показывает доходность -29.75%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
IBEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- -29.75%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBEX vs. IAU — Ранг доходности на риск
IBEX
IAU
Сравнение IBEX c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX Limited (IBEX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBEX | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.90 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 2.33 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.72 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 9.95 | -9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBEX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.90 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 1.26 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.65 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между IBEX и IAU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBEX и IAU
Ни IBEX, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IBEX и IAU
Максимальная просадка IBEX за все время составила -56.04%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBEX и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBEX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.04% | -45.14% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.14% | -19.18% | -17.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.04% | -20.93% | -35.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.14% | -11.71% | -24.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.34% | -15.98% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.39% | 5.23% | +9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBEX и IAU
Текущая волатильность для IBEX Limited (IBEX) составляет 8.68%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBEX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 10.44% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.44% | 24.15% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.33% | 27.64% | +25.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.06% | 17.70% | +31.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.99% | 15.83% | +37.16% |