PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBEX с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBEX и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IBEX Limited (IBEX) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBEX и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBEX
IBEX Limited
-29.75%77.66%13.05%-23.50%92.79%-31.07%21.43%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%-6.40%

Доходность по периодам

С начала года, IBEX показывает доходность -29.75%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


IBEX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.20%
С начала года
-29.75%
6 месяцев
-33.81%
1 год
10.14%
3 года*
3.20%
5 лет*
3.36%
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IBEX Limited

iShares Gold Trust

Доходность на риск

IBEX vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBEX
Ранг доходности на риск IBEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBEX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBEX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBEX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBEX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBEX c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX Limited (IBEX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBEXIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.90

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.33

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

2.72

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

9.95

-9.27

IBEX vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBEX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBEX и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBEXIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.90

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.26

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.65

-0.45

Корреляция

Корреляция между IBEX и IAU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBEX и IAU

Ни IBEX, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBEX и IAU

Максимальная просадка IBEX за все время составила -56.04%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBEX и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IBEXIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.04%

-45.14%

-10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.14%

-19.18%

-17.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.04%

-20.93%

-35.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.14%

-11.71%

-24.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.34%

-15.98%

-9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.39%

5.23%

+9.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IBEX и IAU

Текущая волатильность для IBEX Limited (IBEX) составляет 8.68%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBEXIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

10.44%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.44%

24.15%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.33%

27.64%

+25.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.06%

17.70%

+31.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.99%

15.83%

+37.16%