Сравнение IBEX с IAU
IBEX (IBEX Limited) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 5 years, IBEX returned 7.30%/yr vs 18.32%/yr for IAU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBEX и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBEX показывает доходность -21.32%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 2.98%.
IBEX
- 1 день
- -5.86%
- 1 месяц
- 7.63%
- С начала года
- -21.32%
- 6 месяцев
- -15.21%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение доходности по годам IBEX и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX IBEX Limited | -21.32% | 77.66% | 13.05% | -23.50% | 92.79% | -31.07% | 21.43% |
IAU iShares Gold Trust | 2.98% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | -6.40% |
Correlation
The correlation between IBEX and IAU is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2020 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBEX vs. IAU — Ранг доходности на риск
IBEX
IAU
Сравнение IBEX c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX Limited (IBEX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBEX | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.69 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 4.19 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBEX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.23 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 1.03 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.62 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок IBEX и IAU
Максимальная просадка IBEX за все время составила -56.04%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBEX и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBEX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.04% | -45.14% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.14% | -19.18% | -17.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.57% | -19.18% | -24.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.04% | -20.93% | -35.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.48% | -17.70% | -10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.46% | -15.96% | -9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.83% | 7.71% | +11.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBEX и IAU
IBEX Limited (IBEX) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что IBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBEX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.73% | 5.50% | +13.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.15% | 23.02% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.34% | 26.42% | +25.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.25% | 17.95% | +30.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.91% | 15.90% | +37.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBEX и IAU
Ни IBEX, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBEX and IAU have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBEX has higher volatility (18.73%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, IBEX dropped -56.04% vs IAU's -45.14%.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBEX и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор