PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDV с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBDV с VCSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

IBDV и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBDV и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDV и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		-0.08%8.19%3.42%8.51%-14.67%-2.64%5.33%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.22%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%2.02%

Доходность по периодам

С начала года, IBDV показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.22%.

IBDV

1 день
0.41%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.50%
3 года*
5.22%
5 лет*
1.20%
10 лет*
—

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.91%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBDV:
IBDV с IBTKIBDV с SGOVIBDV с VOOIBDV с ^GSPCIBDV с BSCUIBDV с SPIBIBDV с AGG
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий IBDV и VCSH

IBDV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IBDV vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDV
Ранг доходности на риск IBDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDV c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDVVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.17

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

3.18

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

3.58

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

14.56

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDV vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDV на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDV и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDVVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.17

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.84

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.02

-0.85

Корреляция

Корреляция между IBDV и VCSH составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDV и VCSH

Дивидендная доходность IBDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности VCSH в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		4.21%4.57%4.69%4.09%3.02%1.99%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок IBDV и VCSH

Максимальная просадка IBDV за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDV и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

IBDVVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-12.86%

-8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-1.40%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.54%

-9.48%

-12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.74%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-0.97%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.34%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDV и VCSH

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что IBDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBDVVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.95%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

1.29%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

2.28%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

2.86%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.34%

3.35%

+2.99%