Сравнение IBDV с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
IBDV и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDV и BSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDV и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 0.07% | 8.19% | 3.42% | 8.51% | -14.67% | -2.64% | 5.33% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.56% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 4.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDV показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.56%.
IBDV
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- —
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDV и BSCR
И IBDV, и BSCR имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDV vs. BSCR — Ранг доходности на риск
IBDV
BSCR
Сравнение IBDV c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDV | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 3.18 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 5.01 | -2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.81 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 5.74 | -3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 29.49 | -20.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDV | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 3.18 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.38 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.58 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между IBDV и BSCR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDV и BSCR
Дивидендная доходность IBDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности BSCR в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 4.59% | 4.57% | 4.69% | 4.09% | 3.02% | 1.99% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок IBDV и BSCR
Максимальная просадка IBDV за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDV и BSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDV | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -17.26% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -0.81% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.54% | -14.87% | -6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.09% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -3.41% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.16% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDV и BSCR
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что IBDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDV | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 0.36% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 0.61% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 1.48% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.49% | 4.12% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.34% | 5.40% | +0.94% |