PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDU с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDU с VCSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBDU (iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBDU tracks the Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index while VCSH tracks the Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBDU returned 1.29%/yr vs 2.32%/yr for VCSH. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IBDU charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.

Доходность

Сравнение доходности IBDU и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDU показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.64%.

IBDU

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.76%
3 года*
5.73%
5 лет*
1.29%
10 лет*
—

VCSH

1 день
-0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.59%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.32%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDU и VCSH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF		0.54%7.59%3.62%8.67%-13.04%-2.05%10.38%2.22%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.64%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%1.30%

Correlation

The correlation between IBDU and VCSH is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г.

0.85

The correlation between IBDU and VCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBDU:
IBDU с BSCTIBDU с IBDRIBDU с IBTJIBDU с ISTBIBDU с AGGIBDU с TLTIBDU с VWOB
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с IGSBVCSH с BSVVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Доходность на риск

IBDU vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDU
Ранг доходности на риск IBDU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDU c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDUVCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.45

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.85

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.29

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.33

13.55

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDU vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDU на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDU и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDUVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.45

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.81

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.02

-0.69

Просадки

Сравнение просадок IBDU и VCSH

Максимальная просадка IBDU за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDU и VCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDUVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.44%

-12.86%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-1.40%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.14%

-1.40%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-9.48%

-9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.32%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-0.97%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.34%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDU и VCSH

iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеют волатильность 0.58% и 0.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDUVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.57%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

1.38%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

1.88%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.72%

2.88%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

3.35%

+3.97%

Сравнение комиссий IBDU и VCSH

IBDU берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDU и VCSH

Дивидендная доходность IBDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности VCSH в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF		4.66%4.67%4.75%4.21%3.34%2.29%2.42%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.45%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IBDU and VCSH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBDU has higher volatility (0.58%) compared to VCSH (0.57%). In terms of maximum drawdown, IBDU dropped -19.44% vs VCSH's -12.86%.

On 5-year performance, VCSH leads with 2.32% vs 1.29% for IBDU. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VCSH has performed better with a 2.32% return vs 1.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for IBDU.

IBDU has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 4.45% for VCSH.

IBDU tracks Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index, while VCSH tracks Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for IBDU and 0.04% for VCSH.

VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDU и VCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор