Сравнение IBDU с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
IBDU и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDU и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDU и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 0.13% | 7.59% | 3.62% | 8.67% | -13.04% | -2.05% | 10.38% | 2.22% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.22% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDU показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.22%.
IBDU
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
VCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDU и VCSH
IBDU берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDU vs. VCSH — Ранг доходности на риск
IBDU
VCSH
Сравнение IBDU c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDU | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.17 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 3.18 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.45 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.58 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 14.56 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDU | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.17 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.84 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.02 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между IBDU и VCSH составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDU и VCSH
Дивидендная доходность IBDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности VCSH в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 4.28% | 4.67% | 4.75% | 4.21% | 3.34% | 2.29% | 2.42% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок IBDU и VCSH
Максимальная просадка IBDU за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDU и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDU | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -12.86% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -1.40% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -9.48% | -9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.74% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -0.97% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.34% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDU и VCSH
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеют волатильность 0.98% и 0.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDU | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.95% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 1.29% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 2.28% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 2.86% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.41% | 3.35% | +4.06% |