Сравнение IBDU с TNGY
IBDU (iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF) and TNGY (Tortoise Energy Fund) are both exchange-traded funds - IBDU is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index, while TNGY is a Energy Equities fund actively managed by Tortoise Capital. IBDU is passively managed, while TNGY is actively managed. Over the past year, IBDU returned 4.32% vs 18.50% for TNGY. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. IBDU charges 0.10%/yr vs 0.85%/yr for TNGY.
Доходность
Сравнение доходности IBDU и TNGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDU показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у TNGY с доходностью 15.24%.
IBDU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.92%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
TNGY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 5.35%
- 6 месяцев
- 14.42%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDU и TNGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 0.94% | 4.11% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 15.24% | -2.37% |
Correlation
The correlation between IBDU and TNGY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDU vs. TNGY — Ранг доходности на риск
IBDU
TNGY
Сравнение IBDU c TNGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDU | TNGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.90 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 4.98 | +4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBDU и TNGY
Максимальная просадка IBDU за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки TNGY в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDU и TNGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDU | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -9.79% | -9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -9.79% | +8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -3.89% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -3.75% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 3.72% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDU и TNGY
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) составляет 0.67%, в то время как у Tortoise Energy Fund (TNGY) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что IBDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDU | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 4.82% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 13.19% | -11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20% | 16.30% | -14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 16.47% | -10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.26% | 16.47% | -9.21% |
Сравнение комиссий IBDU и TNGY
IBDU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDU и TNGY
Дивидендная доходность IBDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что сопоставимо с доходностью TNGY в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 4.64% | 4.67% | 4.75% | 4.21% | 3.34% | 2.29% | 2.42% | 0.74% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 4.61% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDU and TNGY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNGY has higher volatility (4.82%) compared to IBDU (0.67%). In terms of maximum drawdown, IBDU dropped -19.44% vs TNGY's -9.79%.
On 1-year performance, TNGY leads with 18.50% vs 4.32% for IBDU. On fees, IBDU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDU has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TNGY has performed better with a 18.50% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
IBDU has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 4.61% for TNGY.
IBDU is categorized as Corporate Bonds, while TNGY is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Tortoise Capital. Their fees differ too: 0.10% for IBDU and 0.85% for TNGY.
IBDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDU и TNGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор