Сравнение IBDU с TNGY
IBDU (iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF) and TNGY (Tortoise Energy Fund) are both exchange-traded funds - IBDU is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index, while TNGY is a Energy Equities fund actively managed by Tortoise Capital. IBDU is passively managed, while TNGY is actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. IBDU charges 0.10%/yr vs 0.85%/yr for TNGY.
Доходность
Сравнение доходности IBDU и TNGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDU показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у TNGY с доходностью 14.98%.
IBDU
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
TNGY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDU и TNGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 0.63% | 4.07% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 14.98% | 1.81% |
Correlation
The correlation between IBDU and TNGY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDU vs. TNGY — Ранг доходности на риск
IBDU
TNGY
Сравнение IBDU c TNGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDU | TNGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDU | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.14 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок IBDU и TNGY
Максимальная просадка IBDU за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки TNGY в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDU и TNGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDU | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -8.86% | -10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -4.10% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -2.18% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDU и TNGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDU | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 15.67% | -13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.72% | 15.67% | -9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 15.67% | -8.35% |
Сравнение комиссий IBDU и TNGY
IBDU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDU и TNGY
Дивидендная доходность IBDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности TNGY в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 4.66% | 4.67% | 4.75% | 4.21% | 3.34% | 2.29% | 2.42% | 0.74% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 3.42% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDU and TNGY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDU is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
IBDU has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 3.42% for TNGY.
IBDU is categorized as Corporate Bonds, while TNGY is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Tortoise Capital. Their fees differ too: 0.10% for IBDU and 0.85% for TNGY.
Подберите оптимальное распределение для IBDU и TNGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор