Сравнение IBDU с OVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT).
IBDU и OVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IBDU и OVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDU и OVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 0.17% | 7.59% | 3.62% | 8.67% | -13.04% | -1.06% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.31% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDU показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 1.31%.
IBDU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- —
OVT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDU и OVT
IBDU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Доходность на риск
IBDU vs. OVT — Ранг доходности на риск
IBDU
OVT
Сравнение IBDU c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDU | OVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 2.10 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 3.01 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 4.35 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 15.81 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDU | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.10 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.67 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.65 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IBDU и OVT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDU и OVT
Дивидендная доходность IBDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности OVT в 8.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 4.68% | 4.67% | 4.75% | 4.21% | 3.34% | 2.29% | 2.42% | 0.74% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.79% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBDU и OVT
Максимальная просадка IBDU за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDU и OVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDU | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -13.59% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -1.94% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -13.59% | -5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.72% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -3.49% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.53% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDU и OVT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) составляет 0.98%, в то время как у Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что IBDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDU | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.46% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 2.83% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 3.99% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 4.63% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.41% | 4.59% | +2.82% |