Сравнение IBDT с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
IBDT и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDT и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDT и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 0.24% | 7.02% | 3.97% | 7.72% | -11.42% | -1.90% | 9.62% | 15.15% | 1.19% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.45% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | 0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDT показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.45%.
IBDT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDT и VCIT
IBDT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDT vs. VCIT — Ранг доходности на риск
IBDT
VCIT
Сравнение IBDT c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDT | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 1.26 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 1.76 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.24 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 2.07 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.76 | 7.31 | +9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDT | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.26 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.22 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.75 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IBDT и VCIT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDT и VCIT
Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности VCIT в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 4.57% | 4.56% | 4.67% | 4.10% | 3.25% | 2.45% | 2.80% | 3.32% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.72% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок IBDT и VCIT
Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDT | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -20.56% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -2.99% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.68% | -20.56% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -1.98% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -3.18% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.85% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDT и VCIT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что IBDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDT | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 2.07% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 2.84% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 4.85% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 6.60% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 6.27% | +0.17% |