Сравнение IBDT с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IBDT и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDT и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDT и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 0.29% | 7.02% | 3.97% | 7.72% | -11.42% | -1.90% | 6.84% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDT показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IBDT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDT и SGOV
IBDT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDT vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IBDT
SGOV
Сравнение IBDT c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDT | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 20.61 | -18.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 283.87 | -280.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 201.33 | -199.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 411.31 | -407.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.87 | 4,618.08 | -4,601.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 20.61 | -18.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 14.12 | -13.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 12.34 | -11.74 |
Корреляция
Корреляция между IBDT и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDT и SGOV
Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 4.57% | 4.56% | 4.67% | 4.10% | 3.25% | 2.45% | 2.80% | 3.32% | 1.47% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBDT и SGOV
Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -0.03% | -17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -0.01% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.68% | -0.03% | -17.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | 0.00% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.00% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDT и SGOV
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IBDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.06% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 0.13% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 0.20% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 0.24% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 0.24% | +6.20% |