Сравнение IBDT с BSCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT).
IBDT и BSCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. BSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDT или BSCT.
Основные характеристики
| IBDT | BSCT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.50% | 2.95% |
| Дох-ть за 1 год | 8.22% | 8.58% |
| Дох-ть за 3 года | -0.30% | -0.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.39% | 1.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.13 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 0.67 |
| Коэф-т Мартина | 9.67 | 8.10 |
| Индекс Язвы | 0.81% | 1.01% |
| Дневная вол-ть | 3.75% | 4.44% |
| Макс. просадка | -17.79% | -19.16% |
| Текущая просадка | -3.37% | -4.72% |
Корреляция
Корреляция между IBDT и BSCT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBDT и BSCT
С начала года, IBDT показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у BSCT с доходностью 2.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDT и BSCT
И IBDT, и BSCT имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBDT c BSCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDT и BSCT
Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности BSCT в 4.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 4.62% | 4.10% | 3.24% | 2.45% | 2.80% | 3.33% | 1.48% |
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 4.45% | 3.88% | 2.66% | 1.94% | 2.23% | 0.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBDT и BSCT
Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки BSCT в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и BSCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBDT и BSCT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) составляет 0.86%, в то время как у Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что IBDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.