PortfoliosLab logo
Сравнение IBDT с BSCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBDT и BSCT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности IBDT и BSCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
10.46%
IBDT
BSCT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBDT:

2.59

BSCT:

2.01

Коэф-т Сортино

IBDT:

3.95

BSCT:

2.97

Коэф-т Омега

IBDT:

1.52

BSCT:

1.38

Коэф-т Кальмара

IBDT:

1.01

BSCT:

0.85

Коэф-т Мартина

IBDT:

11.87

BSCT:

7.80

Индекс Язвы

IBDT:

0.67%

BSCT:

1.02%

Дневная вол-ть

IBDT:

3.07%

BSCT:

3.98%

Макс. просадка

IBDT:

-17.79%

BSCT:

-19.14%

Текущая просадка

IBDT:

-0.51%

BSCT:

-2.06%

Доходность по периодам

С начала года, IBDT показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у BSCT с доходностью 2.28%.


IBDT

С начала года

2.49%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

2.50%

1 год

7.87%

5 лет

1.75%

10 лет

N/A

BSCT

С начала года

2.28%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.17%

1 год

8.02%

5 лет

1.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBDT и BSCT

И IBDT, и BSCT имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IBDT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBDT: 0.10%
График комиссии BSCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBDT и BSCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDT
Ранг риск-скорректированной доходности IBDT, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

BSCT
Ранг риск-скорректированной доходности BSCT, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBDT c BSCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBDT, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBDT: 2.59
BSCT: 2.01
Коэффициент Сортино IBDT, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBDT: 3.95
BSCT: 2.97
Коэффициент Омега IBDT, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBDT: 1.52
BSCT: 1.38
Коэффициент Кальмара IBDT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBDT: 1.01
BSCT: 0.85
Коэффициент Мартина IBDT, с текущим значением в 11.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBDT: 11.87
BSCT: 7.80

Показатель коэффициента Шарпа IBDT на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSCT равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDT и BSCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.59
2.01
IBDT
BSCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDT и BSCT

Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что сопоставимо с доходностью BSCT в 4.57%


TTM2024202320222021202020192018
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
4.60%4.67%4.10%3.25%2.45%2.80%3.32%1.47%
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
4.57%4.51%3.89%2.65%1.94%2.24%0.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBDT и BSCT

Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки BSCT в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и BSCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51%
-2.06%
IBDT
BSCT

Волатильность

Сравнение волатильности IBDT и BSCT

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) составляет 1.40%, в то время как у Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что IBDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40%
2.09%
IBDT
BSCT