PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDT с BSCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDT с BSCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBDT (iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF) and BSCS (Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBDT tracks the Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index while BSCS tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBDT returned 1.39%/yr vs 1.39%/yr for BSCS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBDT и BSCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBDT показывает доходность 0.78%, а BSCS немного ниже – 0.76%.

IBDT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—

BSCS

1 день
-0.05%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.61%
3 года*
5.45%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDT и BSCS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		0.78%7.02%3.97%7.72%-11.42%-1.90%9.62%15.15%1.19%
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		0.76%7.04%3.87%7.62%-11.24%-1.89%10.17%15.41%0.10%

Correlation

The correlation between IBDT and BSCS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.85

The correlation between IBDT and BSCS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBDT:
IBDT с BSCTIBDT с IBDQIBDT с ERNA.LIBDT с DODIXIBDT с IBDUIBDT с SGOVIBDT с IBDR
Часто сравнивают с BSCS:
BSCS с SPBOBSCS с BALTBSCS с PIMIXBSCS с WOBDXBSCS с BSCRBSCS с AGGBSCS с SGOV

Доходность на риск

IBDT vs. BSCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDT
Ранг доходности на риск IBDT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BSCS
Ранг доходности на риск BSCS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDT c BSCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDTBSCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.75

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
4.60

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.58

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

4.29

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.21

18.35

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDT vs. BSCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDT на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSCS равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDT и BSCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDTBSCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.75

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.28

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.60

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IBDT и BSCS

Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, примерно равная максимальной просадке BSCS в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и BSCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDTBSCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-18.40%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-1.08%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.19%

-3.14%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.68%

-17.63%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.10%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.20%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.25%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDT и BSCS

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) составляет 0.34%, в то время как у Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что IBDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDTBSCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

0.37%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

1.01%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62%

1.68%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

4.92%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

6.24%

+0.13%

Сравнение комиссий IBDT и BSCS

И IBDT, и BSCS имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDT и BSCS

Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности BSCS в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		4.46%4.46%4.54%3.90%2.72%2.14%2.50%3.04%1.42%
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		4.55%4.56%4.67%4.10%3.25%2.45%2.80%3.32%1.47%

Часто задаваемые вопросы

IBDT and BSCS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCS has higher volatility (0.37%) compared to IBDT (0.34%). In terms of maximum drawdown, IBDT dropped -17.79% vs BSCS's -18.40%.

On 5-year performance, BSCS leads with 1.39% vs 1.39% for IBDT. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSCS has performed better with a 1.39% return vs 1.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBDT and BSCS have the same expense ratio: 0.10% per year.

IBDT has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 4.46% for BSCS.

IBDT tracks Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index, while BSCS tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

IBDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDT и BSCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор