PortfoliosLab logo
Сравнение IBDT с BSCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBDT и BSCS составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности IBDT и BSCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

24.00%25.00%26.00%27.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.39%
28.05%
IBDT
BSCS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBDT:

2.59

BSCS:

2.53

Коэф-т Сортино

IBDT:

3.95

BSCS:

3.84

Коэф-т Омега

IBDT:

1.52

BSCS:

1.50

Коэф-т Кальмара

IBDT:

1.01

BSCS:

0.96

Коэф-т Мартина

IBDT:

11.87

BSCS:

11.12

Индекс Язвы

IBDT:

0.67%

BSCS:

0.70%

Дневная вол-ть

IBDT:

3.07%

BSCS:

3.09%

Макс. просадка

IBDT:

-17.79%

BSCS:

-18.42%

Текущая просадка

IBDT:

-0.51%

BSCS:

-0.79%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBDT показывает доходность 2.49%, а BSCS немного ниже – 2.45%.


IBDT

С начала года

2.49%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

2.50%

1 год

7.87%

5 лет

1.75%

10 лет

N/A

BSCS

С начала года

2.45%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.47%

1 год

7.86%

5 лет

1.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBDT и BSCS

И IBDT, и BSCS имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IBDT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBDT: 0.10%
График комиссии BSCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCS: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBDT и BSCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDT
Ранг риск-скорректированной доходности IBDT, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

BSCS
Ранг риск-скорректированной доходности BSCS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBDT c BSCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBDT, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBDT: 2.59
BSCS: 2.53
Коэффициент Сортино IBDT, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBDT: 3.95
BSCS: 3.84
Коэффициент Омега IBDT, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBDT: 1.52
BSCS: 1.50
Коэффициент Кальмара IBDT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBDT: 1.01
BSCS: 0.96
Коэффициент Мартина IBDT, с текущим значением в 11.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBDT: 11.87
BSCS: 11.12

Показатель коэффициента Шарпа IBDT на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSCS равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDT и BSCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.59
2.53
IBDT
BSCS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDT и BSCS

Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности BSCS в 4.55%


TTM2024202320222021202020192018
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
4.60%4.67%4.10%3.25%2.45%2.80%3.32%1.47%
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
4.55%4.54%3.90%2.72%2.14%2.71%3.28%1.88%

Просадки

Сравнение просадок IBDT и BSCS

Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, примерно равная максимальной просадке BSCS в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и BSCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51%
-0.79%
IBDT
BSCS

Волатильность

Сравнение волатильности IBDT и BSCS

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) составляет 1.40%, в то время как у Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что IBDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40%
1.49%
IBDT
BSCS