Сравнение IBDT с BSCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS).
IBDT и BSCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. BSCS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDT или BSCS.
Основные характеристики
| IBDT | BSCS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.50% | 3.39% |
| Дох-ть за 1 год | 8.22% | 7.91% |
| Дох-ть за 3 года | -0.30% | -0.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.39% | 1.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.09 |
| Коэф-т Сортино | 3.13 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 9.67 | 9.59 |
| Индекс Язвы | 0.81% | 0.80% |
| Дневная вол-ть | 3.75% | 3.65% |
| Макс. просадка | -17.79% | -18.42% |
| Текущая просадка | -3.37% | -3.64% |
Корреляция
Корреляция между IBDT и BSCS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBDT и BSCS
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBDT показывает доходность 3.50%, а BSCS немного ниже – 3.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDT и BSCS
И IBDT, и BSCS имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBDT c BSCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDT и BSCS
Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности BSCS в 4.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 4.62% | 4.10% | 3.24% | 2.45% | 2.80% | 3.33% | 1.48% |
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 4.48% | 3.90% | 2.71% | 2.13% | 2.70% | 3.28% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок IBDT и BSCS
Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, примерно равная максимальной просадке BSCS в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и BSCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBDT и BSCS
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) имеют волатильность 0.86% и 0.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.