PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IBDT с BSCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBDT и BSCS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IBDT и BSCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

24.00%25.00%26.00%27.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.34%
28.02%
IBDT
BSCS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBDT:

2.27

BSCS:

2.23

Коэф-т Сортино

IBDT:

3.39

BSCS:

3.32

Коэф-т Омега

IBDT:

1.44

BSCS:

1.43

Коэф-т Кальмара

IBDT:

0.84

BSCS:

0.81

Коэф-т Мартина

IBDT:

9.76

BSCS:

9.18

Индекс Язвы

IBDT:

0.70%

BSCS:

0.73%

Дневная вол-ть

IBDT:

3.01%

BSCS:

3.00%

Макс. просадка

IBDT:

-17.79%

BSCS:

-18.42%

Текущая просадка

IBDT:

-0.55%

BSCS:

-0.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBDT показывает доходность 2.45%, а BSCS немного ниже – 2.42%.


IBDT

С начала года

2.45%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.05%

1 год

6.74%

5 лет

3.08%

10 лет

N/A

BSCS

С начала года

2.42%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.02%

1 год

6.68%

5 лет

3.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBDT и BSCS

И IBDT, и BSCS имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
График комиссии IBDT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBDT: 0.10%
График комиссии BSCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCS: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBDT и BSCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDT
Ранг риск-скорректированной доходности IBDT, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

BSCS
Ранг риск-скорректированной доходности BSCS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBDT c BSCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBDT, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
IBDT: 2.27
BSCS: 2.23
Коэффициент Сортино IBDT, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
IBDT: 3.39
BSCS: 3.32
Коэффициент Омега IBDT, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBDT: 1.44
BSCS: 1.43
Коэффициент Кальмара IBDT, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
IBDT: 0.84
BSCS: 0.81
Коэффициент Мартина IBDT, с текущим значением в 9.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
IBDT: 9.76
BSCS: 9.18

Показатель коэффициента Шарпа IBDT на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSCS равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDT и BSCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.27
2.23
IBDT
BSCS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDT и BSCS

Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности BSCS в 4.54%


TTM2024202320222021202020192018
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
4.60%4.67%4.10%3.25%2.45%2.80%3.32%1.47%
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
4.54%4.54%3.90%2.72%2.14%2.71%3.28%1.88%

Просадки

Сравнение просадок IBDT и BSCS

Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, примерно равная максимальной просадке BSCS в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и BSCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55%
-0.82%
IBDT
BSCS

Волатильность

Сравнение волатильности IBDT и BSCS

iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что IBDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78%
0.71%
IBDT
BSCS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab