Сравнение IBDT с BSCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS).
IBDT и BSCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. BSCS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDT и BSCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDT и BSCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 0.24% | 7.02% | 3.97% | 7.72% | -11.42% | -1.90% | 9.62% | 15.15% | 1.19% |
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.04% | 3.87% | 7.62% | -11.24% | -1.89% | 10.17% | 15.41% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDT показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у BSCS с доходностью 0.22%.
IBDT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- —
BSCS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDT и BSCS
И IBDT, и BSCS имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDT vs. BSCS — Ранг доходности на риск
IBDT
BSCS
Сравнение IBDT c BSCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDT | BSCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 2.17 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 3.23 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.48 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 3.61 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.76 | 16.26 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDT | BSCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.17 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.32 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.59 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IBDT и BSCS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDT и BSCS
Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности BSCS в 4.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 4.18% | 4.56% | 4.67% | 4.10% | 3.25% | 2.45% | 2.80% | 3.32% | 1.47% |
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 4.48% | 4.46% | 4.54% | 3.90% | 2.72% | 2.14% | 2.50% | 3.04% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок IBDT и BSCS
Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, примерно равная максимальной просадке BSCS в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и BSCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDT | BSCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -18.40% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -1.37% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.68% | -17.63% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.57% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -4.29% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.30% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDT и BSCS
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что IBDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDT | BSCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.67% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 1.02% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 2.27% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 4.95% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 6.31% | +0.13% |