Сравнение IBDT с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
IBDT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности IBDT и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDT и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 0.29% | 7.02% | 3.97% | 7.72% | -11.42% | -1.90% | 9.62% | 15.15% | 1.19% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | 0.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDT показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.04%.
IBDT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDT и DODIX
IBDT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
IBDT vs. DODIX — Ранг доходности на риск
IBDT
DODIX
Сравнение IBDT c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDT | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.17 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 1.67 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.21 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 1.88 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.87 | 5.55 | +11.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDT | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.17 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.25 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.48 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между IBDT и DODIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDT и DODIX
Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности DODIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 4.57% | 4.56% | 4.67% | 4.10% | 3.25% | 2.45% | 2.80% | 3.32% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок IBDT и DODIX
Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDT | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -16.89% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -2.94% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.68% | -16.89% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -2.09% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -1.50% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.99% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDT и DODIX
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) составляет 0.74%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что IBDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDT | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.82% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 2.80% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 4.60% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 5.52% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 4.42% | +2.02% |