PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBDT с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBDT с DODIX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

IBDT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDT или DODIX.

Корреляция

Корреляция между IBDT и DODIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IBDT и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBDT:

2.21

DODIX:

0.85

Коэф-т Сортино

IBDT:

3.39

DODIX:

1.36

Коэф-т Омега

IBDT:

1.44

DODIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

IBDT:

0.96

DODIX:

0.56

Коэф-т Мартина

IBDT:

10.12

DODIX:

2.27

Индекс Язвы

IBDT:

0.67%

DODIX:

2.28%

Дневная вол-ть

IBDT:

3.02%

DODIX:

5.64%

Макс. просадка

IBDT:

-17.79%

DODIX:

-18.50%

Текущая просадка

IBDT:

-0.64%

DODIX:

-4.22%

Доходность по периодам

С начала года, IBDT показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 1.53%.

IBDT

С начала года

2.36%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

2.70%

1 год

6.61%

5 лет

1.69%

10 лет

N/A

DODIX

С начала года

1.53%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

1.11%

1 год

4.74%

5 лет

0.44%

10 лет

2.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBDT и DODIX

IBDT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.

DODIX
Dodge & Cox Income Fund
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBDT и DODIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDT
Ранг риск-скорректированной доходности IBDT, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBDT c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBDT на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа DODIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDT и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDT и DODIX

Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности DODIX в 4.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		4.63%4.67%4.10%3.25%2.45%2.80%3.32%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.23%4.24%3.86%2.84%1.89%2.44%3.04%3.00%2.76%3.11%3.03%3.84%

Просадки

Сравнение просадок IBDT и DODIX

Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, примерно равная максимальной просадке DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBDT и DODIX

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) составляет 0.78%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что IBDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...