PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDT с DODIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDT с DODIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBDT (iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF) and DODIX (Dodge & Cox Income Fund) are both funds - IBDT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index, while DODIX is a Total Bond Market fund managed by Dodge & Cox. Over the past 5 years, IBDT returned 1.39%/yr vs 1.31%/yr for DODIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBDT charges 0.10%/yr vs 0.41%/yr for DODIX.

Доходность

Сравнение доходности IBDT и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDT показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.51%.

IBDT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—

DODIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.47%
1 год
6.43%
3 года*
5.26%
5 лет*
1.31%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDT и DODIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		0.78%7.02%3.97%7.72%-11.42%-1.90%9.62%15.15%1.19%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.51%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%0.48%

Correlation

The correlation between IBDT and DODIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.77

The correlation between IBDT and DODIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

Dodge & Cox Income Fund

Часто сравнивают с IBDT:
IBDT с BSCSIBDT с BSCTIBDT с IBDQIBDT с ERNA.LIBDT с IBDUIBDT с SGOVIBDT с IBDR
Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VBITX

Доходность на риск

IBDT vs. DODIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDT
Ранг доходности на риск IBDT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDT c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDTDODIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.57

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
2.33

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.29

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

2.04

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.21

6.23

+13.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDT vs. DODIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDT на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа DODIX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDT и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDTDODIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.57

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.24

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.47

-0.86

Просадки

Сравнение просадок IBDT и DODIX

Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и DODIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDTDODIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-16.89%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-3.17%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.19%

-5.68%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.68%

-16.89%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.63%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-1.50%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.04%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDT и DODIX

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) составляет 0.34%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что IBDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDTDODIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

1.43%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

3.00%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62%

4.11%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

5.56%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

4.45%

+1.92%

Сравнение комиссий IBDT и DODIX

IBDT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDT и DODIX

Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности DODIX в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.26%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		4.55%4.56%4.67%4.10%3.25%2.45%2.80%3.32%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBDT and DODIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DODIX has higher volatility (1.43%) compared to IBDT (0.34%). In terms of maximum drawdown, IBDT dropped -17.79% vs DODIX's -16.89%.

IBDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDT и DODIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор