PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBDT с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBDT с DODIX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

IBDT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDT или DODIX.

Корреляция

Корреляция между IBDT и DODIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IBDT и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.60%
15.30%
IBDT
DODIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBDT:

2.58

DODIX:

1.32

Коэф-т Сортино

IBDT:

3.93

DODIX:

1.96

Коэф-т Омега

IBDT:

1.51

DODIX:

1.23

Коэф-т Кальмара

IBDT:

1.00

DODIX:

0.71

Коэф-т Мартина

IBDT:

11.80

DODIX:

3.34

Индекс Язвы

IBDT:

0.67%

DODIX:

2.24%

Дневная вол-ть

IBDT:

3.07%

DODIX:

5.65%

Макс. просадка

IBDT:

-17.79%

DODIX:

-18.50%

Текущая просадка

IBDT:

-0.35%

DODIX:

-3.22%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBDT показывает доходность 2.65%, а DODIX немного ниже – 2.59%.

IBDT

С начала года

2.65%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

2.70%

1 год

8.13%

5 лет

1.94%

10 лет

N/A

DODIX

С начала года

2.59%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

1.68%

1 год

7.75%

5 лет

0.75%

10 лет

2.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBDT и DODIX

IBDT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.

DODIX
Dodge & Cox Income Fund
График комиссии DODIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODIX: 0.41%
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
График комиссии IBDT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBDT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBDT и DODIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDT
Ранг риск-скорректированной доходности IBDT, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBDT c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IBDT, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBDT: 2.58
DODIX: 1.32
Коэффициент Сортино IBDT, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBDT: 3.93
DODIX: 1.96
Коэффициент Омега IBDT, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBDT: 1.51
DODIX: 1.23
Коэффициент Кальмара IBDT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBDT: 1.00
DODIX: 0.71
Коэффициент Мартина IBDT, с текущим значением в 11.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBDT: 11.80
DODIX: 3.34

Показатель коэффициента Шарпа IBDT на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа DODIX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDT и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.58
1.32
IBDT
DODIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDT и DODIX

Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности DODIX в 4.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		4.59%4.67%4.10%3.25%2.45%2.80%3.32%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.18%4.24%3.86%2.84%1.89%2.44%3.04%3.00%2.76%3.11%3.03%3.84%

Просадки

Сравнение просадок IBDT и DODIX

Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, примерно равная максимальной просадке DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35%
-3.22%
IBDT
DODIX

Волатильность

Сравнение волатильности IBDT и DODIX

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) составляет 1.40%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что IBDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40%
2.35%
IBDT
DODIX