Сравнение IBDT с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и iShares Gold Trust (IAU).
IBDT и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDT и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDT и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 0.29% | 7.02% | 3.97% | 7.72% | -11.42% | -1.90% | 9.62% | 15.15% | 1.19% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDT показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
IBDT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDT и IAU
IBDT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDT vs. IAU — Ранг доходности на риск
IBDT
IAU
Сравнение IBDT c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDT | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.90 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 2.33 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.35 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 2.72 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.87 | 9.95 | +6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.90 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.26 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IBDT и IAU составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDT и IAU
Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 4.57% | 4.56% | 4.67% | 4.10% | 3.25% | 2.45% | 2.80% | 3.32% | 1.47% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBDT и IAU
Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -45.14% | +27.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -19.18% | +17.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.68% | -20.93% | +3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -11.71% | +11.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -15.98% | +11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 5.23% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDT и IAU
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) составляет 0.74%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IBDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 10.44% | -9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 24.15% | -23.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 27.64% | -25.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 17.70% | -12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 15.83% | -9.39% |