Сравнение IBDT с IBDQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ).
IBDT и IBDQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. IBDQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2025 Maturity Corporate. Фонд был запущен 12 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDT или IBDQ.
Основные характеристики
| IBDT | IBDQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.50% | 4.45% |
| Дох-ть за 1 год | 8.22% | 6.33% |
| Дох-ть за 3 года | -0.30% | 1.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.39% | 2.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 5.35 |
| Коэф-т Сортино | 3.13 | 9.10 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 2.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 1.47 |
| Коэф-т Мартина | 9.67 | 81.69 |
| Индекс Язвы | 0.81% | 0.08% |
| Дневная вол-ть | 3.75% | 1.16% |
| Макс. просадка | -17.79% | -15.19% |
| Текущая просадка | -3.37% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IBDT и IBDQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBDT и IBDQ
С начала года, IBDT показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у IBDQ с доходностью 4.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDT и IBDQ
И IBDT, и IBDQ имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBDT c IBDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDT и IBDQ
Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности IBDQ в 3.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 4.62% | 4.10% | 3.24% | 2.45% | 2.80% | 3.33% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDQ iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | 3.76% | 3.27% | 2.24% | 2.06% | 2.51% | 3.21% | 3.52% | 3.28% | 3.39% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок IBDT и IBDQ
Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки IBDQ в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и IBDQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBDT и IBDQ
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что IBDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.