PortfoliosLab logo
Сравнение IBDT с IBDQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBDT и IBDQ составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IBDT и IBDQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

24.00%25.00%26.00%27.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.60%
27.85%
IBDT
IBDQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBDT:

2.58

IBDQ:

8.25

Коэф-т Сортино

IBDT:

3.93

IBDQ:

16.54

Коэф-т Омега

IBDT:

1.51

IBDQ:

4.11

Коэф-т Кальмара

IBDT:

1.00

IBDQ:

3.45

Коэф-т Мартина

IBDT:

11.80

IBDQ:

184.86

Индекс Язвы

IBDT:

0.67%

IBDQ:

0.03%

Дневная вол-ть

IBDT:

3.07%

IBDQ:

0.68%

Макс. просадка

IBDT:

-17.79%

IBDQ:

-15.19%

Текущая просадка

IBDT:

-0.35%

IBDQ:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IBDT показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у IBDQ с доходностью 1.45%.


IBDT

С начала года

2.65%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

2.70%

1 год

8.13%

5 лет

1.94%

10 лет

N/A

IBDQ

С начала года

1.45%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.32%

1 год

5.70%

5 лет

2.28%

10 лет

3.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBDT и IBDQ

И IBDT, и IBDQ имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IBDT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBDT: 0.10%
График комиссии IBDQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBDQ: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBDT и IBDQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDT
Ранг риск-скорректированной доходности IBDT, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

IBDQ
Ранг риск-скорректированной доходности IBDQ, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDQ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBDT c IBDQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBDT, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBDT: 2.58
IBDQ: 8.25
Коэффициент Сортино IBDT, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBDT: 3.93
IBDQ: 16.54
Коэффициент Омега IBDT, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBDT: 1.51
IBDQ: 4.11
Коэффициент Кальмара IBDT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBDT: 1.00
IBDQ: 3.45
Коэффициент Мартина IBDT, с текущим значением в 11.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBDT: 11.80
IBDQ: 184.86

Показатель коэффициента Шарпа IBDT на текущий момент составляет 2.58, что ниже коэффициента Шарпа IBDQ равного 8.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDT и IBDQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.58
8.25
IBDT
IBDQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDT и IBDQ

Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности IBDQ в 3.88%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
4.59%4.67%4.10%3.25%2.45%2.80%3.32%1.47%0.00%0.00%0.00%
IBDQ
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
3.88%3.82%3.27%2.24%2.06%2.51%3.21%3.52%3.28%3.39%2.64%

Просадки

Сравнение просадок IBDT и IBDQ

Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки IBDQ в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и IBDQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35%
0
IBDT
IBDQ

Волатильность

Сравнение волатильности IBDT и IBDQ

iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что IBDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40%
0.30%
IBDT
IBDQ