PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBDT с IBDQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBDT и IBDQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IBDT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
1.39%
10 лет*

IBDQ

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDT и IBDQ


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
0.78%7.02%3.97%7.72%-11.42%-1.90%9.62%15.15%1.19%
IBDQ
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
0.00%4.13%5.12%5.23%-5.91%-1.49%8.27%13.59%-0.08%

Correlation

The correlation between IBDT and IBDQ is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.64

Over the past year, the correlation between IBDT and IBDQ has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF

Доходность на риск

IBDT vs. IBDQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDT
Ранг доходности на риск IBDT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDT: 8989
Ранг коэф-та Мартина

IBDQ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDT c IBDQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBDTIBDQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.21

IBDT vs. IBDQ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBDTIBDQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

Просадки

Сравнение просадок IBDT и IBDQ


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBDTIBDQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDT и IBDQ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBDTIBDQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

Сравнение комиссий IBDT и IBDQ

И IBDT, и IBDQ имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDT и IBDQ

Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности IBDQ в 2.08%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDQ
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
2.08%3.77%3.81%3.27%2.23%2.07%2.51%3.21%3.52%3.28%3.39%2.64%
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
4.55%4.56%4.67%4.10%3.25%2.45%2.80%3.32%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBDT and IBDQ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBDT and IBDQ have the same expense ratio: 0.10% per year.

IBDT has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 2.08% for IBDQ.

IBDT tracks Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index, while IBDQ tracks Bloomberg December 2025 Maturity Corporate.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDT и IBDQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор