PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDS с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBDS с USIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).

IBDS и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBDS и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDS и USIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		0.54%5.86%4.61%6.44%-9.52%-1.56%8.95%15.08%-2.76%1.14%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, IBDS показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у USIG с доходностью -0.23%.

IBDS

1 день
0.00%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.61%
3 года*
4.94%
5 лет*
1.60%
10 лет*
—

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBDS:
IBDS с BSCRIBDS с IBTHIBDS с FDHYIBDS с FLOTIBDS с SGOVIBDS с ITOTIBDS с JPIE
Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCIT

Сравнение комиссий IBDS и USIG

IBDS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IBDS vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDS
Ранг доходности на риск IBDS: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDS c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDSUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

0.96

+2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.68

1.33

+3.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.18

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.16

1.83

+3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.84

5.66

+23.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDS vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDS на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа USIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDS и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDSUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

0.96

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.12

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.53

+0.03

Корреляция

Корреляция между IBDS и USIG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDS и USIG

Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности USIG в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		4.34%4.36%4.37%3.81%2.87%2.19%2.66%3.32%3.66%0.97%0.00%0.00%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок IBDS и USIG

Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и USIG.

Загрузка...

Показатели просадок

IBDSUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-22.21%

+5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-2.79%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-21.45%

+6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.74%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-3.44%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.90%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDS и USIG

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) составляет 0.42%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что IBDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBDSUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

2.10%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

2.89%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

5.05%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

6.83%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

6.82%

-1.22%