PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDS с SPSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBDS с SPSB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).

IBDS и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBDS и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDS и SPSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		0.56%5.86%4.61%6.44%-9.52%-1.56%8.95%15.08%-2.76%1.14%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.42%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, IBDS показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у SPSB с доходностью 0.42%.

IBDS

1 день
0.02%
1 месяц
-0.06%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.58%
1 год
4.68%
3 года*
4.74%
5 лет*
1.60%
10 лет*
—

SPSB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.49%
1 год
4.60%
3 года*
5.13%
5 лет*
2.67%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBDS:
IBDS с BSCRIBDS с IBTHIBDS с FDHYIBDS с FLOTIBDS с SGOVIBDS с ITOTIBDS с JPIE
Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK

Сравнение комиссий IBDS и SPSB

IBDS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IBDS vs. SPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDS
Ранг доходности на риск IBDS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDS c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDSSPSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

3.07

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.75

4.73

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.78

1.69

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.09

5.26

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.47

21.49

+6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDS vs. SPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDS на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSB равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDS и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDSSPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

3.07

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.36

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.87

-0.30

Корреляция

Корреляция между IBDS и SPSB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDS и SPSB

Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности SPSB в 4.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		4.34%4.36%4.37%3.81%2.87%2.19%2.66%3.32%3.66%0.97%0.00%0.00%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Просадки

Сравнение просадок IBDS и SPSB

Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и SPSB.

Загрузка...

Показатели просадок

IBDSSPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-11.75%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-0.87%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-5.96%

-9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.33%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-0.55%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.21%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDS и SPSB

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) составляет 0.42%, в то время как у SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что IBDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBDSSPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.65%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.70%

0.87%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

1.50%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

1.97%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

3.05%

+2.55%