Сравнение IBDS с JLQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD).
IBDS и JLQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г.. JLQD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDS и JLQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDS и JLQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 0.54% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | -1.58% |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | -0.63% | 7.77% | 3.21% | 8.76% | -15.99% | -1.25% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDS показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у JLQD с доходностью -0.63%.
IBDS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
JLQD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDS и JLQD
IBDS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JLQD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDS vs. JLQD — Ранг доходности на риск
IBDS
JLQD
Сравнение IBDS c JLQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDS | JLQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 0.86 | +2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.68 | 1.19 | +3.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.17 | +0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 1.27 | +3.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.84 | 4.28 | +24.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDS | JLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 0.86 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.01 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между IBDS и JLQD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDS и JLQD
Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности JLQD в 5.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.34% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 5.37% | 5.28% | 5.36% | 3.99% | 2.77% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBDS и JLQD
Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки JLQD в -21.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и JLQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDS | JLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -21.17% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -3.57% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.83% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -9.06% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 1.06% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDS и JLQD
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) составляет 0.42%, в то время как у Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что IBDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDS | JLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 1.97% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 2.55% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 5.03% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 6.39% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 6.39% | -0.79% |