Сравнение IBDS с IGCB
IBDS (iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF) and IGCB (TCW Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBDS tracks the Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index while IGCB tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Over the past year, IBDS returned 4.57% vs 5.37% for IGCB. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBDS charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for IGCB.
Доходность
Сравнение доходности IBDS и IGCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDS показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у IGCB с доходностью 0.08%.
IBDS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
IGCB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDS и IGCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 1.23% | 5.86% | 0.49% |
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 0.08% | 8.42% | -0.39% |
Correlation
The correlation between IBDS and IGCB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between IBDS and IGCB has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDS vs. IGCB — Ранг доходности на риск
IBDS
IGCB
Сравнение IBDS c IGCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и TCW Corporate Bond ETF (IGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDS | IGCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.09 | 1.25 | +0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.55 | 1.85 | +8.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.73 | 5.69 | +43.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDS | IGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19 | 1.38 | +2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.09 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок IBDS и IGCB
Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, что больше максимальной просадки IGCB в -4.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и IGCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDS | IGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -4.20% | -12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -2.91% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -1.31% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -0.93% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.95% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDS и IGCB
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) составляет 0.15%, в то время как у TCW Corporate Bond ETF (IGCB) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что IBDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDS | IGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 1.35% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 2.78% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 3.92% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.18% | 4.82% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 4.82% | +0.73% |
Сравнение комиссий IBDS и IGCB
IBDS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGCB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDS и IGCB
Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности IGCB в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.32% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 4.75% | 4.52% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDS and IGCB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGCB has higher volatility (1.35%) compared to IBDS (0.15%). In terms of maximum drawdown, IBDS dropped -16.75% vs IGCB's -4.20%.
On 1-year performance, IGCB leads with 5.37% vs 4.57% for IBDS. On fees, IBDS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDS has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGCB has performed better with a 5.37% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for IGCB.
IGCB has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 4.32% for IBDS.
IBDS tracks Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index, while IGCB tracks Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and TCW. Their fees differ too: 0.10% for IBDS and 0.35% for IGCB.
IBDS currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDS и IGCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор