Сравнение IBDS с IBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND).
IBDS и IBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г.. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDS и IBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDS и IBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 0.54% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | -1.56% | 8.95% | 15.08% | -2.76% | 1.14% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -2.32% | 16.17% | -2.81% | 10.38% | -19.44% | -8.40% | 11.50% | 4.41% | -6.15% | 1.54% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDS показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у IBND с доходностью -2.32%.
IBDS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
IBND
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDS и IBND
IBDS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBND в 0.50%.
Доходность на риск
IBDS vs. IBND — Ранг доходности на риск
IBDS
IBND
Сравнение IBDS c IBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDS | IBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 0.96 | +2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.68 | 1.47 | +3.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.18 | +0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 1.29 | +3.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.84 | 4.24 | +24.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDS | IBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 0.96 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.12 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.15 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между IBDS и IBND составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDS и IBND
Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности IBND в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.34% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.69% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок IBDS и IBND
Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки IBND в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и IBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDS | IBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -35.62% | +18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -6.75% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -34.32% | +19.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -10.58% | +10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -10.65% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 2.05% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDS и IBND
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) составляет 0.42%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что IBDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDS | IBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 3.98% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 5.59% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 8.93% | -7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 9.70% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 8.94% | -3.34% |