PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDRY с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDRY с DXJ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IBDRY (Iberdrola SA) is a stock, while DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Over the past 10 years, IBDRY returned 20.87%/yr vs 19.25%/yr for DXJ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBDRY и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iberdrola SA (IBDRY) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDRY показывает доходность 13.32%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.23%. За последние 10 лет акции IBDRY превзошли акции DXJ по среднегодовой доходности: 20.87% против 19.25% соответственно.

IBDRY

1 день
-0.37%
1 месяц
6.27%
С начала года
13.32%
6 месяцев
14.04%
1 год
30.03%
3 года*
30.08%
5 лет*
19.26%
10 лет*
20.87%

DXJ

1 день
-3.57%
1 месяц
2.21%
С начала года
20.23%
6 месяцев
20.18%
1 год
55.89%
3 года*
31.66%
5 лет*
26.40%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDRY и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBDRY
Iberdrola SA		13.32%65.75%10.02%17.36%3.59%-15.13%44.34%33.28%7.72%27.83%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.23%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between IBDRY and DXJ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.35

The correlation between IBDRY and DXJ shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iberdrola SA

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с IBDRY:
IBDRY с ENLAYIBDRY с ENA.DEIBDRY с ^IBEXIBDRY с VSTIBDRY с ALIZYIBDRY с ENPHIBDRY с ^GSPC
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с DBJPDXJ с VOO

Доходность на риск

IBDRY vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDRY
Ранг доходности на риск IBDRY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDRY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDRY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDRY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDRY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDRY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDRY c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iberdrola SA (IBDRY) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBDRYDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
3.10

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
4.02

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.55

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

5.12

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

19.78

-11.38

IBDRY vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDRY на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDRY и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBDRY и DXJ

Максимальная просадка IBDRY за все время составила -77.08%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDRY и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDRYDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.08%

-49.63%

-27.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-10.98%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-22.19%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-22.19%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-39.14%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-3.57%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.41%

-14.30%

-15.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.83%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDRY и DXJ

Текущая волатильность для Iberdrola SA (IBDRY) составляет 4.89%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что IBDRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDRYDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

6.28%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

14.08%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

18.14%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

19.08%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

20.00%

+2.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDRY и DXJ

Дивидендная доходность IBDRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности DXJ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
IBDRY
Iberdrola SA		3.25%4.18%4.38%4.11%4.14%3.77%2.83%3.01%3.76%7.28%10.00%1.71%

Часто задаваемые вопросы

IBDRY and DXJ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (6.28%) compared to IBDRY (4.89%). In terms of maximum drawdown, IBDRY dropped -77.08% vs DXJ's -49.63%.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDRY и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор