Сравнение IBDR с VTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC).
IBDR и VTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г.. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDR и VTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDR и VTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 0.73% | 4.99% | 4.98% | 5.96% | -8.28% | -1.79% | 8.88% | 14.81% | -2.80% | 0.47% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | -0.20% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -1.41% | 9.30% | 14.60% | -2.55% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDR показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у VTC с доходностью -0.20%.
IBDR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
VTC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDR и VTC
IBDR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDR vs. VTC — Ранг доходности на риск
IBDR
VTC
Сравнение IBDR c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDR | VTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.37 | 0.88 | +4.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.50 | 1.23 | +8.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.66 | 1.17 | +1.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.83 | 1.75 | +10.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 81.88 | 5.23 | +76.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDR | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37 | 0.88 | +4.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.09 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.31 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между IBDR и VTC составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDR и VTC
Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности VTC в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.18% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.94% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBDR и VTC
Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и VTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDR | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -22.05% | +5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -2.89% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.13% | -22.05% | +8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.77% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -5.94% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.96% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDR и VTC
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.15%, в то время как у Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDR | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 2.19% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.37% | 3.02% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82% | 5.44% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.43% | 7.08% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 7.74% | -2.83% |