PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDR с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDR с VCLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBDR (iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBDR tracks the Barclays December 2026 Maturity Corporate Index while VCLT tracks the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBDR returned 1.50%/yr vs -1.78%/yr for VCLT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBDR charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for VCLT.

Доходность

Сравнение доходности IBDR и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDR показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью 0.99%.

IBDR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.38%
3 года*
5.07%
5 лет*
1.50%
10 лет*
—

VCLT

1 день
-0.35%
1 месяц
1.49%
С начала года
0.99%
6 месяцев
-0.04%
1 год
7.69%
3 года*
4.34%
5 лет*
-1.78%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDR и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		1.44%4.99%4.98%5.96%-8.28%-1.79%8.88%14.81%-2.80%5.96%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		0.99%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Correlation

The correlation between IBDR and VCLT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2016 г.

0.63

Over the past year, the correlation between IBDR and VCLT has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBDR:
IBDR с IBHFIBDR с IBDQIBDR с IBDUIBDR с SGOVIBDR с BSCQIBDR с FXNAXIBDR с FBNDX
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Доходность на риск

IBDR vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDR c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDRVCLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.93
0.97

+5.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.59
1.43

+13.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.40

1.17

+2.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

53.28

1.47

+51.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

185.24

3.62

+181.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDR vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDR на текущий момент составляет 6.93, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDR и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDRVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93

0.97

+5.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.14

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.39

+0.22

Просадки

Сравнение просадок IBDR и VCLT

Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и VCLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDRVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-34.31%

+18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

-5.25%

+5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.08%

-13.03%

+11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.13%

-34.31%

+21.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-14.36%

+14.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-8.16%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

2.13%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDR и VCLT

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.15%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDRVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

2.31%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.34%

5.75%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64%

7.92%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.40%

12.78%

-9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

12.84%

-7.98%

Сравнение комиссий IBDR и VCLT

IBDR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDR и VCLT

Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности VCLT в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		4.13%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%0.00%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.55%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Часто задаваемые вопросы

IBDR and VCLT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLT has higher volatility (2.31%) compared to IBDR (0.15%). In terms of maximum drawdown, IBDR dropped -16.06% vs VCLT's -34.31%.

On 5-year performance, IBDR leads with 1.50% vs -1.78% for VCLT. On fees, VCLT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IBDR has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBDR has performed better with a 1.50% return vs -1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for IBDR.

VCLT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 4.13% for IBDR.

IBDR tracks Barclays December 2026 Maturity Corporate Index, while VCLT tracks Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for IBDR and 0.04% for VCLT.

IBDR currently has the higher Sharpe Ratio (6.93 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDR и VCLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор