PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBDR с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBDR и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDR и VCLT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
0.73%4.99%4.98%5.96%-8.28%-1.79%8.88%14.81%-2.80%5.96%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
-0.48%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, IBDR показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%.


IBDR

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.38%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.63%
10 лет*

VCLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.64%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий IBDR и VCLT

IBDR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBDR vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина

VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDR c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBDRVCLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.37

0.36

+5.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.50

0.54

+8.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.66

1.07

+1.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.83

0.78

+11.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

81.88

1.80

+80.08

IBDR vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDR на текущий момент составляет 5.37, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDR и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBDRVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.37

0.36

+5.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.13

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.39

+0.21

Корреляция

Корреляция между IBDR и VCLT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDR и VCLT

Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности VCLT в 5.64%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
4.18%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%0.00%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
5.64%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Просадки

Сравнение просадок IBDR и VCLT

Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и VCLT.


Загрузка...

Показатели просадок


IBDRVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-34.31%

+18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-5.39%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.13%

-34.31%

+21.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.60%

+15.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-8.09%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

2.33%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDR и VCLT

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.15%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBDRVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

3.99%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

5.62%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82%

10.21%

-9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.43%

12.80%

-9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

12.84%

-7.93%