PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDR с SPIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBDR с SPIB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB).

IBDR и SPIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г.. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBDR и SPIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDR и SPIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		0.72%4.99%4.98%5.96%-8.28%-1.79%8.88%14.81%-2.80%5.96%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		-0.08%7.91%4.28%7.27%-9.65%-1.24%7.69%10.23%-0.49%3.76%

Доходность по периодам

С начала года, IBDR показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у SPIB с доходностью -0.08%.

IBDR

1 день
0.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.40%
3 года*
4.81%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—

SPIB

1 день
0.39%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.46%
3 года*
5.51%
5 лет*
1.89%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBDR:
IBDR с IBHFIBDR с IBDQIBDR с IBDUIBDR с FXNAXIBDR с SGOVIBDR с BSCQIBDR с FBNDX
Часто сравнивают с SPIB:
SPIB с VCITSPIB с SPBOSPIB с USHYSPIB с SCHISPIB с SPLBSPIB с LQDSPIB с BND

Сравнение комиссий IBDR и SPIB

IBDR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPIB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IBDR vs. SPIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPIB
Ранг доходности на риск SPIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDR c SPIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDRSPIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.39

1.64

+3.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.54

2.33

+7.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.66

1.32

+1.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.93

2.72

+9.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

82.60

10.05

+72.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDR vs. SPIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDR на текущий момент составляет 5.39, что выше коэффициента Шарпа SPIB равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDR и SPIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDRSPIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39

1.64

+3.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.43

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.88

-0.27

Корреляция

Корреляция между IBDR и SPIB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDR и SPIB

Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности SPIB в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		4.18%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%0.00%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		4.43%4.42%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.04%2.79%2.68%2.69%

Просадки

Сравнение просадок IBDR и SPIB

Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что больше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и SPIB.

Загрузка...

Показатели просадок

IBDRSPIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-14.94%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-2.02%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.13%

-14.80%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.31%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-1.91%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.55%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDR и SPIB

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.15%, в то время как у SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBDRSPIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

1.40%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.38%

1.95%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82%

3.35%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.43%

4.45%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

4.59%

+0.32%