PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDR с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDR с ISCMF

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

IBDR (iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IBDR is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays December 2026 Maturity Corporate Index, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBDR returned 5.25%/yr vs 16.78%/yr for ISCMF. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. IBDR charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.

Доходность

Сравнение доходности IBDR и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDR показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.

IBDR

1 день
0.08%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.86%
1 год
4.30%
3 года*
5.25%
5 лет*
1.59%
10 лет*
—

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-4.99%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.87%
1 год
31.30%
3 года*
16.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDR и ISCMF

2026 (YTD)2025202420232022
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		1.65%4.99%4.98%5.96%-3.71%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.87%19.65%3.13%-9.58%-5.82%

Correlation

The correlation between IBDR and ISCMF is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с IBDR:
IBDR с IBHFIBDR с IBDUIBDR с SGOVIBDR с BSCQIBDR с FXNAXIBDR с FBNDXIBDR с TIP
Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с DBCISCMF с PDBCISCMF с BWETISCMF с DCMTISCMF с ZSCISCMF с HGERISCMF с DJP

Доходность на риск

IBDR vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDR c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBDRISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.89
1.76

+5.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.45
3.18

+11.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.38

2.31

+1.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

52.75

5.53

+47.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

183.41

12.04

+171.37

IBDR vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDR на текущий момент составляет 6.89, что выше коэффициента Шарпа ISCMF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDR и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBDR и ISCMF

Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и ISCMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDRISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-25.42%

+9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

-5.69%

+5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.08%

-7.62%

+6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.26%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-13.36%

+10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

2.61%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDR и ISCMF

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.18%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDRISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

5.11%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.35%

15.45%

-15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63%

17.84%

-17.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

14.30%

-10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

14.30%

-9.45%

Сравнение комиссий IBDR и ISCMF

IBDR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ISCMF в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDR и ISCMF

Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		4.13%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBDR and ISCMF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCMF has higher volatility (5.11%) compared to IBDR (0.18%). In terms of maximum drawdown, IBDR dropped -16.06% vs ISCMF's -25.42%.

On 3-year performance, ISCMF leads with 16.78% vs 5.25% for IBDR. On fees, IBDR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDR has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 16.78% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBDR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for ISCMF.

IBDR has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 0.00% for ISCMF.

IBDR is categorized as Corporate Bonds, while ISCMF is Commodities. IBDR tracks Barclays December 2026 Maturity Corporate Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. Their fees differ too: 0.10% for IBDR and 0.19% for ISCMF.

IBDR currently has the higher Sharpe Ratio (6.89 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDR и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор