PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDR с IEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDR с IEZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBDR (iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both exchange-traded funds - IBDR is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays December 2026 Maturity Corporate Index, while IEZ is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBDR returned 1.50%/yr vs 13.91%/yr for IEZ. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IBDR charges 0.10%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.

Доходность

Сравнение доходности IBDR и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDR показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 47.84%.

IBDR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.38%
3 года*
5.07%
5 лет*
1.50%
10 лет*
—

IEZ

1 день
0.03%
1 месяц
-3.54%
С начала года
47.84%
6 месяцев
42.02%
1 год
85.10%
3 года*
19.17%
5 лет*
13.91%
10 лет*
-0.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDR и IEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		1.44%4.99%4.98%5.96%-8.28%-1.79%8.88%14.81%-2.80%5.96%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		47.84%7.51%-8.15%4.43%65.73%15.98%-42.98%1.82%-42.47%-18.18%

Correlation

The correlation between IBDR and IEZ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2016 г.

-0.06

The correlation between IBDR and IEZ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с IBDR:
IBDR с IBHFIBDR с IBDQIBDR с IBDUIBDR с SGOVIBDR с BSCQIBDR с FXNAXIBDR с FBNDX
Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с EZUIEZ с IEOIEZ с IBBQIEZ с USO

Доходность на риск

IBDR vs. IEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDR c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDRIEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.93
3.00

+3.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.59
3.71

+10.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.40

1.46

+1.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

53.28

8.29

+44.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

185.24

22.60

+162.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDR vs. IEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDR на текущий момент составляет 6.93, что выше коэффициента Шарпа IEZ равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDR и IEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDRIEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93

3.00

+3.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.38

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.04

+0.65

Просадки

Сравнение просадок IBDR и IEZ

Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и IEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDRIEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-92.52%

+76.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

-10.32%

+10.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.08%

-40.25%

+39.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.13%

-40.25%

+27.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-51.21%

+51.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-48.26%

+45.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

3.78%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDR и IEZ

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.15%, в то время как у iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDRIEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

7.95%

-7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.34%

20.11%

-19.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64%

28.62%

-27.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.40%

36.35%

-32.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

41.56%

-36.70%

Сравнение комиссий IBDR и IEZ

IBDR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IEZ в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDR и IEZ

Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности IEZ в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		4.13%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%0.00%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.18%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%

Часто задаваемые вопросы

IBDR and IEZ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEZ has higher volatility (7.95%) compared to IBDR (0.15%). In terms of maximum drawdown, IBDR dropped -16.06% vs IEZ's -92.52%.

On 5-year performance, IEZ leads with 13.91% vs 1.50% for IBDR. On fees, IBDR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDR has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IEZ has performed better with a 13.91% return vs 1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBDR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.42% for IEZ.

IBDR has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 1.18% for IEZ.

IBDR is categorized as Corporate Bonds, while IEZ is Energy Equities. IBDR tracks Barclays December 2026 Maturity Corporate Index, while IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Their fees differ too: 0.10% for IBDR and 0.42% for IEZ.

IBDR currently has the higher Sharpe Ratio (6.93 vs 3.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDR и IEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор