PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDR с BSCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDR с BSCP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBDR (iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF) and BSCP (Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBDR tracks the Barclays December 2026 Maturity Corporate Index while BSCP tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBDR и BSCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBDR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.38%
3 года*
5.07%
5 лет*
1.50%
10 лет*
—

BSCP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDR и BSCP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		1.44%4.99%4.98%5.96%-8.28%-1.79%8.88%14.81%-2.80%5.96%
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		0.00%4.19%5.06%5.11%-5.99%-1.37%8.10%12.76%-1.90%5.75%

Correlation

The correlation between IBDR and BSCP is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2016 г.

0.74

Over the past year, the correlation between IBDR and BSCP has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBDR:
IBDR с IBHFIBDR с IBDQIBDR с IBDUIBDR с SGOVIBDR с BSCQIBDR с FXNAXIBDR с FBNDX
Часто сравнивают с BSCP:
BSCP с BSCQBSCP с SPSBBSCP с SGOVBSCP с AGGBSCP с IEIBSCP с BSCZBSCP с PULS

Доходность на риск

IBDR vs. BSCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BSCP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDR c BSCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDRBSCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.93

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.59

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

53.28

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

185.24

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDR vs. BSCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDRBSCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

—

—

Просадки

Сравнение просадок IBDR и BSCP

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDRBSCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBDR и BSCP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDRBSCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.40%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

—

—

Сравнение комиссий IBDR и BSCP

И IBDR, и BSCP имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDR и BSCP

Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности BSCP в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		2.27%3.99%3.96%3.39%2.24%1.93%2.42%3.12%3.26%2.93%2.94%0.75%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		4.13%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBDR and BSCP have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBDR and BSCP have the same expense ratio: 0.10% per year.

IBDR has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 2.27% for BSCP.

IBDR tracks Barclays December 2026 Maturity Corporate Index, while BSCP tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDR и BSCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор