PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDQ с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDQ с VTIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBDQ (iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - IBDQ is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2025 Maturity Corporate, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IBDQ charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.

Доходность

Сравнение доходности IBDQ и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBDQ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.70%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDQ и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBDQ
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF		0.00%4.13%5.12%5.23%-5.91%-1.49%8.27%13.59%-2.39%6.28%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.05%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between IBDQ and VTIP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2015 г.

0.42

The correlation between IBDQ and VTIP shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с IBDQ:
IBDQ с IBDRIBDQ с IBDPIBDQ с IBDTIBDQ с LQDIBDQ с SGOVIBDQ с BRK-BIBDQ с VNQ
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с BNDVTIP с VTAPX

Доходность на риск

IBDQ vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDQ
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDQ c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBDQ vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDQVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.15

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.89

—

Просадки

Сравнение просадок IBDQ и VTIP

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDQVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-6.27%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.70%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.02%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.04%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBDQ и VTIP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDQVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.50%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

2.77%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

2.74%

—

Сравнение комиссий IBDQ и VTIP

IBDQ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDQ и VTIP

Дивидендная доходность IBDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности VTIP в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDQ
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF		2.08%3.77%3.81%3.27%2.23%2.07%2.51%3.21%3.52%3.28%3.39%2.64%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBDQ and VTIP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for IBDQ.

VTIP has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.08% for IBDQ.

IBDQ is categorized as Corporate Bonds, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. IBDQ tracks Bloomberg December 2025 Maturity Corporate, while VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for IBDQ and 0.03% for VTIP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDQ и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор