Сравнение IBDQ с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
IBDQ и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2025 Maturity Corporate. Фонд был запущен 12 мар. 2015 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDQ или LQD.
Основные характеристики
| IBDQ | LQD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.45% | 1.44% |
| Дох-ть за 1 год | 6.33% | 9.53% |
| Дох-ть за 3 года | 1.10% | -2.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.16% | 0.13% |
| Коэф-т Шарпа | 5.35 | 1.20 |
| Коэф-т Сортино | 9.10 | 1.77 |
| Коэф-т Омега | 2.59 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 0.49 |
| Коэф-т Мартина | 81.69 | 4.15 |
| Индекс Язвы | 0.08% | 2.16% |
| Дневная вол-ть | 1.16% | 7.45% |
| Макс. просадка | -15.19% | -24.95% |
| Текущая просадка | 0.00% | -10.66% |
Корреляция
Корреляция между IBDQ и LQD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBDQ и LQD
С начала года, IBDQ показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 1.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDQ и LQD
IBDQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBDQ c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDQ и LQD
Дивидендная доходность IBDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности LQD в 4.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDQ iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | 3.76% | 3.27% | 2.24% | 2.06% | 2.51% | 3.21% | 3.52% | 3.28% | 3.39% | 2.64% | 0.00% | 0.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.41% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок IBDQ и LQD
Максимальная просадка IBDQ за все время составила -15.19%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDQ и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBDQ и LQD
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) составляет 0.11%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что IBDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.