Сравнение IBDQ с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
IBDQ и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2025 Maturity Corporate. Фонд был запущен 12 мар. 2015 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDQ или VNQ.
Основные характеристики
| IBDQ | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.45% | 9.25% |
| Дох-ть за 1 год | 6.33% | 23.16% |
| Дох-ть за 3 года | 1.10% | -1.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.16% | 4.12% |
| Коэф-т Шарпа | 5.35 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 9.10 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 2.59 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 0.87 |
| Коэф-т Мартина | 81.69 | 5.25 |
| Индекс Язвы | 0.08% | 4.48% |
| Дневная вол-ть | 1.16% | 16.22% |
| Макс. просадка | -15.19% | -73.07% |
| Текущая просадка | 0.00% | -9.88% |
Корреляция
Корреляция между IBDQ и VNQ составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBDQ и VNQ
С начала года, IBDQ показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 9.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDQ и VNQ
IBDQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBDQ c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDQ и VNQ
Дивидендная доходность IBDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности VNQ в 3.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDQ iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | 3.76% | 3.27% | 2.24% | 2.06% | 2.51% | 3.21% | 3.52% | 3.28% | 3.39% | 2.64% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.89% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок IBDQ и VNQ
Максимальная просадка IBDQ за все время составила -15.19%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDQ и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBDQ и VNQ
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) составляет 0.11%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что IBDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.