PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46434VBD10

CUSIP

46434VBD1

Эмитент

iShares

Дата выпуска

12 мар. 2015 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Corporate Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg December 2025 Maturity Corporate

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия IBDQ составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IBDQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBDQ: 0.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IBDQ с BSCO IBDQ с IBDP IBDQ с IBDR IBDQ с IBDT IBDQ с SGOV IBDQ с LQD IBDQ с VNQ IBDQ с SPHY IBDQ с USFR IBDQ с BRK-B
Популярные сравнения:
IBDQ с BSCO IBDQ с IBDP IBDQ с IBDR IBDQ с IBDT IBDQ с SGOV IBDQ с LQD IBDQ с VNQ IBDQ с SPHY IBDQ с USFR IBDQ с BRK-B

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.34%
145.61%
IBDQ (iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF показал доход в 1.13% с начала года и 5.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF составила 3.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.


IBDQ

С начала года

1.13%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.20%

1 год

5.37%

5 лет

3.24%

10 лет

3.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBDQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.44%0.29%0.33%0.06%1.13%
20240.32%-0.02%0.52%0.08%0.68%0.40%0.69%0.65%0.61%0.28%0.36%0.46%5.13%
20231.27%-1.05%1.17%0.50%-0.26%-0.06%0.69%0.16%-0.05%0.44%1.20%1.14%5.23%
2022-1.36%-0.73%-2.09%-1.39%0.97%-1.27%1.50%-1.50%-1.77%-0.16%1.76%0.08%-5.90%
2021-0.40%-0.90%-0.35%0.72%0.42%-0.07%0.49%-0.18%-0.39%-0.53%-0.26%-0.05%-1.49%
20201.58%0.77%-5.52%4.72%2.35%1.53%1.03%0.42%-0.29%0.04%1.06%0.58%8.27%
20193.47%0.30%2.14%0.49%1.21%2.12%0.12%1.89%-0.12%0.68%-0.13%0.71%13.59%
2018-1.40%-1.43%0.33%-1.20%0.70%-0.04%0.63%0.74%-0.58%-0.67%-0.08%0.64%-2.39%
20170.70%1.25%-0.02%1.14%1.05%-0.08%0.99%0.93%-0.44%0.40%-0.44%0.64%6.28%
20160.29%1.54%2.44%1.18%0.23%2.53%1.22%-0.31%-0.16%-0.94%-3.05%0.01%4.95%
20151.03%-0.77%-1.39%-2.26%1.33%-0.65%1.32%0.59%0.04%-0.30%-1.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IBDQ составляет 98, что ставит его в топ 2% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IBDQ, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDQ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBDQ, с текущим значением в 7.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
IBDQ: 7.60
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино IBDQ, с текущим значением в 13.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
IBDQ: 13.57
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега IBDQ, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBDQ: 3.72
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара IBDQ, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
IBDQ: 2.94
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина IBDQ, с текущим значением в 149.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
IBDQ: 149.28
^GSPC: -0.79

iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 7.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.60
-0.17
IBDQ (iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.98$0.96$0.81$0.54$0.55$0.69$0.83$0.83$0.82$0.83$0.63

Дивидендный доход

3.89%3.82%3.27%2.24%2.06%2.51%3.21%3.52%3.28%3.39%2.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.08$0.08$0.09$0.25
2024$0.00$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.16$0.96
2023$0.00$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.15$0.81
2022$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.11$0.54
2021$0.00$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.12$0.55
2020$0.00$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.11$0.69
2019$0.00$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.13$0.83
2018$0.00$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.14$0.83
2017$0.00$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.12$0.82
2016$0.00$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.12$0.83
2015$0.10$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.12$0.63

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
-17.42%
IBDQ (iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF показал максимальную просадку в 15.19%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.

Текущая просадка iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF составляет 0.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.19%5 мар. 2020 г.1119 мар. 2020 г.4929 мая 2020 г.60
-9.64%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.44226 июл. 2024 г.749
-5.59%1 авг. 2016 г.9816 дек. 2016 г.1166 июн. 2017 г.214
-5.24%13 апр. 2015 г.6326 авг. 2015 г.13918 мар. 2016 г.202
-4.39%8 сент. 2017 г.17417 мая 2018 г.17630 янв. 2019 г.350

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF составляет 0.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21%
9.30%
IBDQ (iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab