PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBDQ с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBDQ с BRK-B

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

IBDQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2025 Maturity Corporate. Фонд был запущен 12 мар. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDQ или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между IBDQ и BRK-B составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IBDQ и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBDQ:

8.41

BRK-B:

1.24

Коэф-т Сортино

IBDQ:

17.04

BRK-B:

1.80

Коэф-т Омега

IBDQ:

4.21

BRK-B:

1.26

Коэф-т Кальмара

IBDQ:

4.78

BRK-B:

2.88

Коэф-т Мартина

IBDQ:

183.64

BRK-B:

7.10

Индекс Язвы

IBDQ:

0.03%

BRK-B:

3.57%

Дневная вол-ть

IBDQ:

0.66%

BRK-B:

19.82%

Макс. просадка

IBDQ:

-15.19%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

IBDQ:

0.00%

BRK-B:

-4.72%

Доходность по периодам

С начала года, IBDQ показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции IBDQ уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 3.41% против 13.46% соответственно.

IBDQ

С начала года

1.72%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.35%

1 год

5.48%

5 лет

2.05%

10 лет

3.41%

BRK-B

С начала года

13.46%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

9.36%

1 год

23.35%

5 лет

24.08%

10 лет

13.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBDQ и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDQ
Ранг риск-скорректированной доходности IBDQ, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDQ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBDQ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBDQ на текущий момент составляет 8.41, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDQ и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDQ и BRK-B

Дивидендная доходность IBDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
IBDQ
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF		3.91%3.82%3.27%2.24%2.06%2.51%3.21%3.52%3.28%3.39%2.64%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBDQ и BRK-B

Максимальная просадка IBDQ за все время составила -15.19%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDQ и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBDQ и BRK-B

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) составляет 0.18%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что IBDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...