Сравнение IBDQ с IBDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF (IBDP).
IBDQ и IBDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2025 Maturity Corporate. Фонд был запущен 12 мар. 2015 г.. IBDP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2024 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 11 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDQ или IBDP.
Основные характеристики
| IBDQ | IBDP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.45% | 4.60% |
| Дох-ть за 1 год | 6.33% | 5.65% |
| Дох-ть за 3 года | 1.10% | 1.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.16% | 2.36% |
| Коэф-т Шарпа | 5.35 | 10.89 |
| Коэф-т Сортино | 9.10 | 27.33 |
| Коэф-т Омега | 2.59 | 6.76 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 5.93 |
| Коэф-т Мартина | 81.69 | 375.98 |
| Индекс Язвы | 0.08% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 1.16% | 0.52% |
| Макс. просадка | -15.19% | -17.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.00% |
Корреляция
Корреляция между IBDQ и IBDP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBDQ и IBDP
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBDQ показывает доходность 4.45%, а IBDP немного выше – 4.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDQ и IBDP
И IBDQ, и IBDP имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBDQ c IBDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF (IBDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDQ и IBDP
Дивидендная доходность IBDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности IBDP в 4.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDQ iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | 3.76% | 3.27% | 2.24% | 2.06% | 2.51% | 3.21% | 3.52% | 3.28% | 3.39% | 2.64% |
IBDP iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF | 4.08% | 3.01% | 2.06% | 1.86% | 2.51% | 3.15% | 3.34% | 3.15% | 3.23% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок IBDQ и IBDP
Максимальная просадка IBDQ за все время составила -15.19%, что меньше максимальной просадки IBDP в -17.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDQ и IBDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBDQ и IBDP
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF (IBDP) имеют волатильность 0.11% и 0.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.