PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBDQ с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBDQ и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IBDQ

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDQ и USL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBDQ
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
0.00%4.13%5.12%5.23%-5.91%-1.49%8.27%13.59%-2.39%6.28%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP
63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Correlation

The correlation between IBDQ and USL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2015 г.

-0.05

The correlation between IBDQ and USL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Доходность на риск

IBDQ vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDQ

USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDQ c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBDQ vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBDQUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

Просадки

Сравнение просадок IBDQ и USL


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBDQUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDQ и USL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBDQUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.35%

Сравнение комиссий IBDQ и USL

IBDQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USL в 0.88%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDQ и USL

Дивидендная доходность IBDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDQ
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
2.08%3.77%3.81%3.27%2.23%2.07%2.51%3.21%3.52%3.28%3.39%2.64%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBDQ and USL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBDQ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBDQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

IBDQ has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for USL.

IBDQ is categorized as Corporate Bonds, while USL is Oil & Gas. IBDQ tracks Bloomberg December 2025 Maturity Corporate, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.10% for IBDQ and 0.88% for USL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDQ и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор