Сравнение IBDQ с USL
IBDQ (iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - IBDQ is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2025 Maturity Corporate, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IBDQ charges 0.10%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности IBDQ и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBDQ
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 63.07%
- 6 месяцев
- 59.66%
- 1 год
- 57.86%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам IBDQ и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDQ iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | 0.00% | 4.13% | 5.12% | 5.23% | -5.91% | -1.49% | 8.27% | 13.59% | -2.39% | 6.28% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 63.07% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
Correlation
The correlation between IBDQ and USL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2015 г. | -0.05 |
The correlation between IBDQ and USL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDQ vs. USL — Ранг доходности на риск
IBDQ
USL
Сравнение IBDQ c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDQ | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.01 | — |
Просадки
Сравнение просадок IBDQ и USL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDQ | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -89.06% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -38.16% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -61.46% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDQ и USL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDQ | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 28.54% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 30.08% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 32.35% | — |
Сравнение комиссий IBDQ и USL
IBDQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDQ и USL
Дивидендная доходность IBDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDQ iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | 2.08% | 3.77% | 3.81% | 3.27% | 2.23% | 2.07% | 2.51% | 3.21% | 3.52% | 3.28% | 3.39% | 2.64% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDQ and USL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDQ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
IBDQ has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for USL.
IBDQ is categorized as Corporate Bonds, while USL is Oil & Gas. IBDQ tracks Bloomberg December 2025 Maturity Corporate, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.10% for IBDQ and 0.88% for USL.
Подберите оптимальное распределение для IBDQ и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор