Сравнение IBDQ с TLT
IBDQ (iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBDQ is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2025 Maturity Corporate, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IBDQ charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности IBDQ и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBDQ
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -1.66%
Сравнение доходности по годам IBDQ и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDQ iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | 0.00% | 4.13% | 5.12% | 5.23% | -5.91% | -1.49% | 8.27% | 13.59% | -2.39% | 6.28% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.27% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between IBDQ and TLT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2015 г. | 0.48 |
The correlation between IBDQ and TLT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDQ vs. TLT — Ранг доходности на риск
IBDQ
TLT
Сравнение IBDQ c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDQ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.26 | — |
Просадки
Сравнение просадок IBDQ и TLT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDQ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -48.35% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -40.44% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.82% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDQ и TLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDQ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.77% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.87% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.91% | — |
Сравнение комиссий IBDQ и TLT
IBDQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDQ и TLT
Дивидендная доходность IBDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности TLT в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDQ iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | 2.08% | 3.77% | 3.81% | 3.27% | 2.23% | 2.07% | 2.51% | 3.21% | 3.52% | 3.28% | 3.39% | 2.64% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.59% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
IBDQ and TLT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDQ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 2.08% for IBDQ.
IBDQ is categorized as Corporate Bonds, while TLT is Government Bonds. IBDQ tracks Bloomberg December 2025 Maturity Corporate, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for IBDQ and 0.15% for TLT.
Подберите оптимальное распределение для IBDQ и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор