PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDQ с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDQ с STIP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBDQ (iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBDQ is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2025 Maturity Corporate, while STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IBDQ charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for STIP.

Доходность

Сравнение доходности IBDQ и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBDQ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STIP

1 день
-0.03%
1 месяц
0.12%
С начала года
2.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
4.53%
3 года*
5.18%
5 лет*
3.36%
10 лет*
3.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDQ и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBDQ
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF		0.00%4.13%5.12%5.23%-5.91%-1.49%8.27%13.59%-2.39%6.28%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.01%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Correlation

The correlation between IBDQ and STIP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2015 г.

0.44

The correlation between IBDQ and STIP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с IBDQ:
IBDQ с IBDRIBDQ с IBDPIBDQ с IBDTIBDQ с LQDIBDQ с SGOVIBDQ с BRK-BIBDQ с VNQ
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Доходность на риск

IBDQ vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDQ
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDQ c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBDQ vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDQSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.13

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.07

—

Просадки

Сравнение просадок IBDQ и STIP

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDQSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-5.50%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.69%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.06%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.99%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBDQ и STIP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDQSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.46%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

2.75%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

2.45%

—

Сравнение комиссий IBDQ и STIP

IBDQ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDQ и STIP

Дивидендная доходность IBDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности STIP в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDQ
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF		2.08%3.77%3.81%3.27%2.23%2.07%2.51%3.21%3.52%3.28%3.39%2.64%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBDQ and STIP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for IBDQ.

STIP has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 2.08% for IBDQ.

IBDQ is categorized as Corporate Bonds, while STIP is Inflation-Protected Bonds. IBDQ tracks Bloomberg December 2025 Maturity Corporate, while STIP tracks Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Their fees differ too: 0.10% for IBDQ and 0.06% for STIP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDQ и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор