Сравнение IBD с USIG
IBD (Inspire Corporate Bond Impact ETF) and USIG (iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBD tracks the Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index while USIG tracks the ICE BofA US Corporate. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBD returned 1.30%/yr vs 0.69%/yr for USIG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBD charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for USIG.
Доходность
Сравнение доходности IBD и USIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBD показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью 1.19%.
IBD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
USIG
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение доходности по годам IBD и USIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | 0.20% | 7.70% | 3.58% | 6.00% | -8.94% | -1.89% | 5.15% | 7.97% | -1.18% | 2.10% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.19% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | -1.34% | 9.44% | 13.99% | -2.21% | 2.34% |
Correlation
The correlation between IBD and USIG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2017 г. | 0.58 |
The correlation between IBD and USIG shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBD vs. USIG — Ранг доходности на риск
IBD
USIG
Сравнение IBD c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBD | USIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.86 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 5.92 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBD и USIG
Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и USIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBD | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -22.21% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | -2.79% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.01% | -6.10% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -21.45% | +6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.35% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -3.41% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.88% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBD и USIG
Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что IBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBD | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.18% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 3.14% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 4.11% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 6.82% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 6.83% | -0.13% |
Сравнение комиссий IBD и USIG
IBD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBD и USIG
Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности USIG в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | 4.24% | 4.17% | 4.18% | 3.39% | 1.75% | 1.36% | 1.63% | 2.47% | 2.06% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.71% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
IBD and USIG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBD has higher volatility (1.38%) compared to USIG (1.18%). In terms of maximum drawdown, IBD dropped -16.30% vs USIG's -22.21%.
On 5-year performance, IBD leads with 1.30% vs 0.69% for USIG. On fees, USIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, USIG has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IBD has performed better with a 1.30% return vs 0.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for IBD.
USIG has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 4.24% for IBD.
IBD tracks Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index, while USIG tracks ICE BofA US Corporate. They also come from different issuers: Inspire and iShares. Their fees differ too: 0.49% for IBD and 0.04% for USIG.
USIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBD и USIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор