Сравнение IBD с USIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).
IBD и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBD и USIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBD и USIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | -0.47% | 7.70% | 3.58% | 6.00% | -8.94% | -1.89% | 5.15% | 7.97% | -1.18% | 1.32% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.23% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | -1.34% | 9.44% | 13.99% | -2.21% | 2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, IBD показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью -0.23%.
IBD
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
USIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBD и USIG
IBD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%.
Доходность на риск
IBD vs. USIG — Ранг доходности на риск
IBD
USIG
Сравнение IBD c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBD | USIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.83 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 5.66 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBD | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.12 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.53 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IBD и USIG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBD и USIG
Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности USIG в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | 4.26% | 4.17% | 4.18% | 3.39% | 1.75% | 1.36% | 1.63% | 2.47% | 2.06% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.70% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок IBD и USIG
Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и USIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBD | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -22.21% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -2.79% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -21.45% | +6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.74% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -3.44% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.90% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBD и USIG
Текущая волатильность для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) составляет 1.44%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что IBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBD | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 2.10% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 2.89% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02% | 5.05% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 6.83% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.76% | 6.82% | -0.06% |