PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBD с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBD и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBD и USIG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF
-0.47%7.70%3.58%6.00%-8.94%-1.89%5.15%7.97%-1.18%1.32%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, IBD показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью -0.23%.


IBD

1 день
0.37%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.80%
3 года*
4.81%
5 лет*
1.44%
10 лет*

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Corporate Bond Impact ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий IBD и USIG

IBD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%.


Доходность на риск

IBD vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBD
Ранг доходности на риск IBD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBD: 7070
Ранг коэф-та Мартина

USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBD c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBDUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.96

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.83

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

5.66

+1.41

IBD vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBD на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USIG равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBD и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBDUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.96

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.12

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.53

-0.23

Корреляция

Корреляция между IBD и USIG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBD и USIG

Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности USIG в 4.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF
4.26%4.17%4.18%3.39%1.75%1.36%1.63%2.47%2.06%0.82%0.00%0.00%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок IBD и USIG

Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и USIG.


Загрузка...

Показатели просадок


IBDUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.30%

-22.21%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-2.79%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-21.45%

+6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.74%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-3.44%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.90%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IBD и USIG

Текущая волатильность для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) составляет 1.44%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что IBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBDUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

2.10%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

2.89%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

5.05%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

6.83%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.76%

6.82%

-0.06%