Сравнение IBD с SPSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).
IBD и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBD и SPSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBD и SPSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | -0.41% | 7.70% | 3.58% | 6.00% | -8.94% | -1.89% | 5.15% | 7.97% | -1.18% | 1.32% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.32% | 5.86% | 5.25% | 5.60% | -3.31% | -0.20% | 3.83% | 5.21% | 1.45% | 0.32% |
Доходность по периодам
С начала года, IBD показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.32%.
IBD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
SPSB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBD и SPSB
IBD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%.
Доходность на риск
IBD vs. SPSB — Ранг доходности на риск
IBD
SPSB
Сравнение IBD c SPSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBD | SPSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 3.01 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 4.62 | -3.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.68 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 5.19 | -3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 21.29 | -14.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBD | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 3.01 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.35 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.86 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между IBD и SPSB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBD и SPSB
Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности SPSB в 4.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | 4.26% | 4.17% | 4.18% | 3.39% | 1.75% | 1.36% | 1.63% | 2.47% | 2.06% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок IBD и SPSB
Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и SPSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBD | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -11.75% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -0.87% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -5.96% | -8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.43% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -0.55% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.21% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBD и SPSB
Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что IBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBD | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 0.65% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 0.87% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 1.50% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 1.97% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 3.05% | +3.70% |