Сравнение IBD с OVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT).
IBD и OVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IBD и OVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBD и OVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | -0.47% | 7.70% | 3.58% | 6.00% | -8.94% | -1.56% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.21% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IBD показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 1.21%.
IBD
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
OVT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBD и OVT
IBD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Доходность на риск
IBD vs. OVT — Ранг доходности на риск
IBD
OVT
Сравнение IBD c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBD | OVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.10 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 3.00 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 4.46 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 16.27 | -9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBD | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.10 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.66 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.64 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IBD и OVT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBD и OVT
Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности OVT в 8.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | 4.26% | 4.17% | 4.18% | 3.39% | 1.75% | 1.36% | 1.63% | 2.47% | 2.06% | 0.82% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.80% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBD и OVT
Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, что больше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и OVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBD | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -13.59% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -1.94% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -13.59% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.82% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -3.50% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.53% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBD и OVT
Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) имеют волатильность 1.44% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBD | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.46% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 2.83% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02% | 3.99% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 4.63% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.76% | 4.59% | +2.17% |