PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBD с OVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBD с OVT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBD (Inspire Corporate Bond Impact ETF) and OVT (Overlay Shares Short Term Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. IBD is passively managed, while OVT is actively managed. Over the past 5 years, IBD returned 1.30%/yr vs 3.01%/yr for OVT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBD charges 0.49%/yr vs 0.80%/yr for OVT.

Доходность

Сравнение доходности IBD и OVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBD показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 2.61%.

IBD

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.61%
3 года*
5.01%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—

OVT

1 день
-0.16%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.61%
6 месяцев
3.07%
1 год
8.92%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBD и OVT

2026 (YTD)20252024202320222021
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF		-0.18%7.70%3.58%6.00%-8.94%-1.56%
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		2.61%7.61%7.44%7.73%-9.68%2.07%

Correlation

The correlation between IBD and OVT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2021 г.

0.50

The correlation between IBD and OVT has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Corporate Bond Impact ETF

Overlay Shares Short Term Bond ETF

Часто сравнивают с IBD:
IBD с SPYIBD с FSIGIBD с QLVEIBD с RQIIBD с VOOIBD с BIBLIBD с GABF
Часто сравнивают с OVT:
OVT с OVBOVT с PTBDOVT с BSVOVT с OVLOVT с GHYGOVT с HYMUOVT с SPHY

Доходность на риск

IBD vs. OVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBD
Ранг доходности на риск IBD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
OVT
Ранг доходности на риск OVT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBD c OVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDOVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.60

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.83

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.51

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

5.78

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.66

20.00

-13.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBD vs. OVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBD на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа OVT равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBD и OVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.60

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.65

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.69

-0.38

Просадки

Сравнение просадок IBD и OVT

Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, что больше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и OVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.30%

-13.59%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.15%

-1.55%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.01%

-3.55%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-13.59%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.41%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-3.39%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.45%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IBD и OVT

Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что IBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.83%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.52%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

3.44%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

4.63%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

4.54%

+2.16%

Сравнение комиссий IBD и OVT

IBD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBD и OVT

Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности OVT в 8.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF		4.25%4.17%4.18%3.39%1.75%1.36%1.63%2.47%2.06%0.82%
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		8.17%7.21%6.15%5.11%4.12%4.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBD and OVT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBD has higher volatility (1.03%) compared to OVT (0.83%). In terms of maximum drawdown, IBD dropped -16.30% vs OVT's -13.59%.

On 5-year performance, OVT leads with 3.01% vs 1.30% for IBD. On fees, IBD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OVT has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVT has performed better with a 3.01% return vs 1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for OVT.

OVT has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 4.25% for IBD.

They also come from different issuers: Inspire and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.49% for IBD and 0.80% for OVT.

OVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBD и OVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор