Сравнение IBD с FLRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).
IBD и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBD и FLRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBD и FLRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | -0.47% | 7.70% | 3.58% | 6.00% | -8.94% | -1.89% | 5.15% | 7.97% | -1.18% | 1.32% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 0.84% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.31% | 0.39% | 0.77% | 4.02% | 1.39% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, IBD показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.84%.
IBD
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
FLRN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBD и FLRN
IBD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%.
Доходность на риск
IBD vs. FLRN — Ранг доходности на риск
IBD
FLRN
Сравнение IBD c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBD | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.58 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 3.22 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 2.10 | -0.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 3.21 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 26.30 | -19.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBD | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.58 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 2.39 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IBD и FLRN составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBD и FLRN
Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности FLRN в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | 4.26% | 4.17% | 4.18% | 3.39% | 1.75% | 1.36% | 1.63% | 2.47% | 2.06% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.69% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок IBD и FLRN
Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и FLRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBD | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -14.64% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -1.43% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -2.16% | -12.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | 0.00% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -1.85% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.17% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBD и FLRN
Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что IBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBD | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 0.37% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 0.54% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02% | 1.82% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 1.69% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.76% | 4.21% | +2.55% |