PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBD с DCMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBD и DCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBD показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 25.34%.


IBD

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
0.46%
С начала года
0.21%
1 год
2.73%
3 года*
5.18%
5 лет*
1.17%
10 лет*
Всё время*
2.15%

DCMT

1 день
0.48%
1 месяц
4.45%
6 месяцев
17.24%
С начала года
25.34%
1 год
30.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$320.34K$275.59K$200.42K
$2.03M$2.02M$1.71M

Сравнение доходности по годам IBD и DCMT


2026 (YTD)20252024
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF
0.21%7.70%3.07%
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF
25.34%6.04%3.65%

Correlation

The correlation between IBD and DCMT is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

-0.12

The correlation between IBD and DCMT shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Corporate Bond Impact ETF

DoubleLine Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

IBD vs. DCMT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

IBD
Ранг доходности на риск IBD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBD: 3333
Ранг коэф-та Мартина

DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IBD c DCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBDDCMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.93

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

6.31

-2.76

IBD vs. DCMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBD на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа DCMT равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBD и DCMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBD и DCMT

Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, примерно равная максимальной просадке DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и DCMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBDDCMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.30%

-15.96%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.15%

-15.96%

+13.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-10.03%

+9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.64%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

4.86%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IBD и DCMT

Текущая волатильность для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) составляет 1.46%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что IBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBDDCMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

5.48%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

16.57%

-13.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

19.04%

-14.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

16.05%

-10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

16.05%

-9.37%

Сравнение комиссий IBD и DCMT

IBD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBD и DCMT

Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности DCMT в 2.93%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF
2.93%3.67%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF
4.25%4.17%4.18%3.39%1.75%1.36%1.63%2.47%2.06%0.82%

Часто задаваемые вопросы


IBD and DCMT have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCMT has higher volatility (5.48%) compared to IBD (1.46%). In terms of maximum drawdown, IBD dropped -16.30% vs DCMT's -15.96%.

On 1-year performance, DCMT leads with 30.59% vs 2.73% for IBD. On fees, IBD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IBD has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 30.59% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.

IBD has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 2.93% for DCMT.

IBD is categorized as Corporate Bonds, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Inspire and DoubleLine. Their fees differ too: 0.49% for IBD and 0.66% for DCMT.

DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBD и DCMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор