Сравнение IBD с DCMT
IBD (Inspire Corporate Bond Impact ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IBD is a Corporate Bonds fund tracking the Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. IBD is passively managed, while DCMT is actively managed. Over the past year, IBD returned 2.73% vs 30.59% for DCMT. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IBD charges 0.49%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности IBD и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBD показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 25.34%.
IBD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.15%
DCMT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 17.24%
- С начала года
- 25.34%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $320.34K | $275.59K | $200.42K | |
| $2.03M | $2.02M | $1.71M |
Сравнение доходности по годам IBD и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | 0.21% | 7.70% | 3.07% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 25.34% | 6.04% | 3.65% |
Correlation
The correlation between IBD and DCMT is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | -0.12 |
The correlation between IBD and DCMT shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBD vs. DCMT — Ранг доходности на риск
IBD
DCMT
Сравнение IBD c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBD | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.93 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 6.31 | -2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBD и DCMT
Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, примерно равная максимальной просадке DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBD | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -15.96% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | -15.96% | +13.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -10.03% | +9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -3.64% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 4.86% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBD и DCMT
Текущая волатильность для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) составляет 1.46%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что IBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBD | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 5.48% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 16.57% | -13.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 19.04% | -14.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 16.05% | -10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 16.05% | -9.37% |
Сравнение комиссий IBD и DCMT
IBD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBD и DCMT
Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности DCMT в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.93% | 3.67% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | 4.25% | 4.17% | 4.18% | 3.39% | 1.75% | 1.36% | 1.63% | 2.47% | 2.06% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
IBD and DCMT have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMT has higher volatility (5.48%) compared to IBD (1.46%). In terms of maximum drawdown, IBD dropped -16.30% vs DCMT's -15.96%.
On 1-year performance, DCMT leads with 30.59% vs 2.73% for IBD. On fees, IBD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IBD has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 30.59% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
IBD has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 2.93% for DCMT.
IBD is categorized as Corporate Bonds, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Inspire and DoubleLine. Their fees differ too: 0.49% for IBD and 0.66% for DCMT.
DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBD и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор