Сравнение IBCJ.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
IBCJ.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCJ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCJ.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCJ.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 5.45% | 53.66% | -0.42% | 43.86% | -21.74% | 14.34% | -18.69% | -3.73% | -9.07% | 35.59% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.17% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Разные валюты инструментов
IBCJ.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCJ.DE показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции IBCJ.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 6.80% против 13.75% соответственно.
IBCJ.DE
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 19.31%
- 1 год
- 26.74%
- 3 года*
- 33.87%
- 5 лет*
- 16.47%
- 10 лет*
- 6.80%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCJ.DE и GLD
IBCJ.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
IBCJ.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
IBCJ.DE
GLD
Сравнение IBCJ.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCJ.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.55 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.99 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.32 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 8.00 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCJ.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.55 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.34 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.93 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.67 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между IBCJ.DE и GLD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCJ.DE и GLD
Ни IBCJ.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IBCJ.DE и GLD
Максимальная просадка IBCJ.DE за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCJ.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCJ.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.11% | -45.56% | -10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -19.21% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.31% | -21.03% | -26.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.11% | -22.00% | -34.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -11.71% | +8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -16.17% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 5.25% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCJ.DE и GLD
Текущая волатильность для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) составляет 8.54%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что IBCJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCJ.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 10.37% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.42% | 23.27% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 25.71% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.57% | 16.48% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 14.82% | +10.28% |