PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBCJ.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBCJ.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCJ.DE и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCJ.DE
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)
5.45%53.66%-0.42%43.86%-21.74%14.34%-18.69%-3.73%-9.07%35.59%
GLD
SPDR Gold Shares
12.17%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%
Разные валюты инструментов

IBCJ.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBCJ.DE показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции IBCJ.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 6.80% против 13.75% соответственно.


IBCJ.DE

1 день
3.04%
1 месяц
-0.65%
С начала года
5.45%
6 месяцев
19.31%
1 год
26.74%
3 года*
33.87%
5 лет*
16.47%
10 лет*
6.80%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-11.22%
С начала года
10.30%
6 месяцев
22.63%
1 год
39.68%
3 года*
30.10%
5 лет*
22.03%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий IBCJ.DE и GLD

IBCJ.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

IBCJ.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBCJ.DE
Ранг доходности на риск IBCJ.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCJ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCJ.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCJ.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCJ.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCJ.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCJ.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBCJ.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.55

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.99

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.32

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

8.00

-2.00

IBCJ.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCJ.DE на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCJ.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBCJ.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.55

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.34

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.93

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.67

-0.55

Корреляция

Корреляция между IBCJ.DE и GLD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCJ.DE и GLD

Ни IBCJ.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBCJ.DE и GLD

Максимальная просадка IBCJ.DE за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCJ.DE и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


IBCJ.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-45.56%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-19.21%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.31%

-21.03%

-26.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

-22.00%

-34.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-11.71%

+8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.57%

-16.17%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

5.25%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCJ.DE и GLD

Текущая волатильность для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) составляет 8.54%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что IBCJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBCJ.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

10.37%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

23.27%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.82%

25.71%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.57%

16.48%

+10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

14.82%

+10.28%