PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBCJ.DE с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBCJ.DE и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCJ.DE и CNDX.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCJ.DE
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)
5.45%53.66%-0.42%43.86%-21.74%14.34%-18.69%-3.73%-9.07%35.59%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
-3.67%5.54%34.80%51.63%-29.33%37.53%36.10%41.19%3.62%16.09%
Разные валюты инструментов

IBCJ.DE торгуется в EUR, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBCJ.DE показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции IBCJ.DE уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 6.80% против 18.72% соответственно.


IBCJ.DE

1 день
3.04%
1 месяц
-0.65%
С начала года
5.45%
6 месяцев
19.31%
1 год
26.74%
3 года*
33.87%
5 лет*
16.47%
10 лет*
6.80%

CNDX.L

1 день
3.21%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-0.86%
1 год
16.30%
3 года*
20.42%
5 лет*
13.46%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Сравнение комиссий IBCJ.DE и CNDX.L

IBCJ.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.


Доходность на риск

IBCJ.DE vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBCJ.DE
Ранг доходности на риск IBCJ.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCJ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCJ.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCJ.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCJ.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCJ.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина

CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCJ.DE c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBCJ.DECNDX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.79

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.20

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.80

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

8.47

-2.47

IBCJ.DE vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCJ.DE на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа CNDX.L равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCJ.DE и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBCJ.DECNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.79

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.92

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.04

-0.92

Корреляция

Корреляция между IBCJ.DE и CNDX.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCJ.DE и CNDX.L

Ни IBCJ.DE, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCJ.DE
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%

Просадки

Сравнение просадок IBCJ.DE и CNDX.L

Максимальная просадка IBCJ.DE за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCJ.DE и CNDX.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IBCJ.DECNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-35.17%

-20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-12.06%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.31%

-35.17%

-12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

-35.17%

-20.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-7.55%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.57%

-5.35%

-14.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.95%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCJ.DE и CNDX.L

iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что IBCJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBCJ.DECNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

6.02%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

12.26%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.82%

20.53%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.57%

20.55%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

20.35%

+4.75%