Сравнение IBCJ.DE с CNDX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).
IBCJ.DE и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCJ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCJ.DE и CNDX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCJ.DE и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 5.45% | 53.66% | -0.42% | 43.86% | -21.74% | 14.34% | -18.69% | -3.73% | -9.07% | 35.59% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | -3.67% | 5.54% | 34.80% | 51.63% | -29.33% | 37.53% | 36.10% | 41.19% | 3.62% | 16.09% |
Разные валюты инструментов
IBCJ.DE торгуется в EUR, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCJ.DE показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции IBCJ.DE уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 6.80% против 18.72% соответственно.
IBCJ.DE
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 19.31%
- 1 год
- 26.74%
- 3 года*
- 33.87%
- 5 лет*
- 16.47%
- 10 лет*
- 6.80%
CNDX.L
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 18.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCJ.DE и CNDX.L
IBCJ.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Доходность на риск
IBCJ.DE vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
IBCJ.DE
CNDX.L
Сравнение IBCJ.DE c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCJ.DE | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.79 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.20 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.80 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 8.47 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCJ.DE | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.79 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.92 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.04 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между IBCJ.DE и CNDX.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCJ.DE и CNDX.L
Ни IBCJ.DE, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок IBCJ.DE и CNDX.L
Максимальная просадка IBCJ.DE за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCJ.DE и CNDX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCJ.DE | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.11% | -35.17% | -20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -12.06% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.31% | -35.17% | -12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.11% | -35.17% | -20.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -7.55% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -5.35% | -14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 2.95% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCJ.DE и CNDX.L
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что IBCJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCJ.DE | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 6.02% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.42% | 12.26% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 20.53% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.57% | 20.55% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 20.35% | +4.75% |