PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCJ.DE с EUMD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCJ.DE с EUMD.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) и iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L).

IBCJ.DE и EUMD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCJ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г.. EUMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe SMID NR EUR. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCJ.DE и EUMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) и iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCJ.DE и EUMD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCJ.DE
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)		5.55%53.66%-0.42%43.86%-21.74%14.34%-18.69%-3.73%-9.07%7.72%
EUMD.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)		3.50%22.51%9.04%14.18%-18.40%21.41%3.99%30.14%-13.14%2.76%

Доходность по периодам

С начала года, IBCJ.DE показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у EUMD.L с доходностью 3.50%.

IBCJ.DE

1 день
0.10%
1 месяц
6.06%
С начала года
5.55%
6 месяцев
18.67%
1 год
25.87%
3 года*
33.24%
5 лет*
16.50%
10 лет*
6.72%

EUMD.L

1 день
0.18%
1 месяц
-0.28%
С начала года
3.50%
6 месяцев
7.22%
1 год
20.13%
3 года*
13.86%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с IBCJ.DE:
IBCJ.DE с EPOLIBCJ.DE с ^GSPCIBCJ.DE с CNDX.LIBCJ.DE с SPOL.LIBCJ.DE с SXR8.DEIBCJ.DE с GLDIBCJ.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с EUMD.L:
EUMD.L с EXV3.DEEUMD.L с IESE.ASEUMD.L с MVEW.DEEUMD.L с IEDL.LEUMD.L с SPYEUMD.L с SWRD.ASEUMD.L с IQQ0.DE

Сравнение комиссий IBCJ.DE и EUMD.L

IBCJ.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EUMD.L в 0.15%.

IBCJ.DE
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)
EUMD.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

IBCJ.DE vs. EUMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCJ.DE
Ранг доходности на риск IBCJ.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCJ.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCJ.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCJ.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCJ.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EUMD.L
Ранг доходности на риск EUMD.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUMD.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUMD.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUMD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUMD.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUMD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCJ.DE c EUMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) и iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCJ.DEEUMD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.39

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.81

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

2.62

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

10.29

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCJ.DE vs. EUMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCJ.DE на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUMD.L равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCJ.DE и EUMD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCJ.DEEUMD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.39

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.46

-0.34

Корреляция

Корреляция между IBCJ.DE и EUMD.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCJ.DE и EUMD.L

Ни IBCJ.DE, ни EUMD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBCJ.DE и EUMD.L

Максимальная просадка IBCJ.DE за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки EUMD.L в -37.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCJ.DE и EUMD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCJ.DEEUMD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-37.48%

-18.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-9.48%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.31%

-29.29%

-18.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-4.30%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.57%

-6.89%

-12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.16%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCJ.DE и EUMD.L

iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что IBCJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCJ.DEEUMD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

5.53%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

8.76%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.74%

14.47%

+11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

15.17%

+11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

16.28%

+8.82%