Сравнение IBCJ.DE с ^GSPC
IBCJ.DE (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) is Europe Equities fund tracking the MSCI Poland, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, IBCJ.DE returned 9.24%/yr vs 12.86%/yr for ^GSPC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBCJ.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBCJ.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCJ.DE показывает доходность 17.97%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции IBCJ.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.24% против 12.86% соответственно.
IBCJ.DE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -1.57%
- 6 месяцев
- 13.29%
- С начала года
- 17.97%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 27.38%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 9.24%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам IBCJ.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 17.97% | 53.72% | -0.44% | 43.89% | -21.77% | 14.38% | -18.70% | -3.73% | -9.08% | 35.59% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between IBCJ.DE and ^GSPC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCJ.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
IBCJ.DE
^GSPC
Сравнение IBCJ.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBCJ.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.81 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 10.39 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBCJ.DE и ^GSPC
Максимальная просадка IBCJ.DE за все время составила -67.13%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCJ.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCJ.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.13% | -50.84% | -16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -7.57% | -2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.52% | -23.99% | +5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.29% | -23.99% | -23.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.09% | -33.42% | -22.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -0.80% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.16% | -8.77% | -30.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 2.05% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCJ.DE и ^GSPC
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что IBCJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCJ.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 2.61% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 9.16% | +8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 12.61% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 16.84% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 18.60% | +6.32% |
Часто задаваемые вопросы
IBCJ.DE and ^GSPC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IBCJ.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор