PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCJ.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCJ.DE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

IBCJ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IBCJ.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCJ.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCJ.DE
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)		5.45%53.66%-0.42%43.86%-21.74%14.34%-18.69%-3.73%-9.07%35.59%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

IBCJ.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBCJ.DE показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции IBCJ.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.80% против 12.07% соответственно.

IBCJ.DE

1 день
3.04%
1 месяц
-0.65%
С начала года
5.45%
6 месяцев
19.31%
1 год
26.74%
3 года*
33.87%
5 лет*
16.47%
10 лет*
6.80%

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с IBCJ.DE:
IBCJ.DE с EPOLIBCJ.DE с EUMD.LIBCJ.DE с CNDX.LIBCJ.DE с SPOL.LIBCJ.DE с SXR8.DEIBCJ.DE с GLDIBCJ.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

IBCJ.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCJ.DE
Ранг доходности на риск IBCJ.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCJ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCJ.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCJ.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCJ.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCJ.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCJ.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCJ.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.43

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.73

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

0.66

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

2.77

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCJ.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCJ.DE на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCJ.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCJ.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.43

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.65

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.45

-0.33

Корреляция

Корреляция между IBCJ.DE и ^GSPC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок IBCJ.DE и ^GSPC

Максимальная просадка IBCJ.DE за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCJ.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCJ.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-56.78%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-12.14%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.31%

-25.43%

-21.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

-33.92%

-22.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-5.78%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.57%

-10.75%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.60%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCJ.DE и ^GSPC

iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что IBCJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCJ.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

4.42%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

9.93%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.82%

20.69%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.57%

16.81%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

18.63%

+6.47%