PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCJ.DE с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCJ.DE с EPOL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCJ.DE (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both Europe Equities funds from iShares - IBCJ.DE tracks the MSCI Poland while EPOL tracks the MSCI Poland Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCJ.DE returned 9.17%/yr vs 11.19%/yr for EPOL. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBCJ.DE charges 0.74%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.

Доходность

Сравнение доходности IBCJ.DE и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBCJ.DE торгуется в EUR, в то время как EPOL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPOL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBCJ.DE показывает доходность 16.30%, а EPOL немного ниже – 16.00%. За последние 10 лет акции IBCJ.DE уступали акциям EPOL по среднегодовой доходности: 9.17% против 11.19% соответственно.

IBCJ.DE

1 день
0.17%
1 месяц
5.66%
С начала года
16.30%
6 месяцев
25.77%
1 год
38.98%
3 года*
29.89%
5 лет*
14.80%
10 лет*
9.17%

EPOL

1 день
0.84%
1 месяц
4.61%
С начала года
16.00%
6 месяцев
24.76%
1 год
38.10%
3 года*
32.54%
5 лет*
17.08%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCJ.DE и EPOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCJ.DE
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)		16.30%53.66%-0.42%43.86%-21.74%14.34%-18.69%-3.73%-9.07%35.59%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		16.00%56.29%3.82%46.18%-19.95%20.60%-15.93%-4.01%-9.71%33.70%

Correlation

The correlation between IBCJ.DE and EPOL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г.

0.80

The correlation between IBCJ.DE and EPOL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с IBCJ.DE:
IBCJ.DE с EUMD.LIBCJ.DE с SPOL.LIBCJ.DE с ^GSPCIBCJ.DE с CNDX.LIBCJ.DE с GLDIBCJ.DE с SXR8.DEIBCJ.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWKEPOL с CATH

Доходность на риск

IBCJ.DE vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCJ.DE
Ранг доходности на риск IBCJ.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCJ.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCJ.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCJ.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCJ.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCJ.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCJ.DE c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCJ.DEEPOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.81

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.56

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

4.22

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.60

10.90

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCJ.DE vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCJ.DE на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPOL равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCJ.DE и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCJ.DEEPOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.44

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.25

-0.11

Просадки

Сравнение просадок IBCJ.DE и EPOL

Максимальная просадка IBCJ.DE за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки EPOL в -52.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCJ.DE и EPOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCJ.DEEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-52.18%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-9.08%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.47%

-17.83%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.31%

-45.52%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

-52.18%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.28%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.38%

-16.63%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.51%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCJ.DE и EPOL

iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеют волатильность 7.13% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCJ.DEEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

6.84%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.61%

15.45%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

21.20%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

26.07%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

25.34%

-0.19%

Сравнение комиссий IBCJ.DE и EPOL

IBCJ.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EPOL в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCJ.DE и EPOL

IBCJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.17%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
IBCJ.DE
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBCJ.DE and EPOL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EPOL is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EPOL is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.74% for IBCJ.DE.

IBCJ.DE tracks MSCI Poland, while EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index. Their fees differ too: 0.74% for IBCJ.DE and 0.61% for EPOL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCJ.DE и EPOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор