PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCJ.DE с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCJ.DE с EPOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL).

IBCJ.DE и EPOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCJ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г.. EPOL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland Investable Market Index. Фонд был запущен 25 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCJ.DE и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCJ.DE и EPOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCJ.DE
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)		5.45%53.66%-0.42%43.86%-21.74%14.34%-18.69%-3.73%-9.07%35.59%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		5.26%56.29%3.82%46.18%-19.95%20.60%-15.93%-4.01%-9.71%33.70%
Разные валюты инструментов

IBCJ.DE торгуется в EUR, в то время как EPOL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPOL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBCJ.DE показывает доходность 5.45%, а EPOL немного ниже – 5.26%. За последние 10 лет акции IBCJ.DE уступали акциям EPOL по среднегодовой доходности: 6.80% против 8.87% соответственно.

IBCJ.DE

1 день
3.04%
1 месяц
-0.65%
С начала года
5.45%
6 месяцев
19.31%
1 год
26.74%
3 года*
33.87%
5 лет*
16.47%
10 лет*
6.80%

EPOL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.20%
С начала года
5.26%
6 месяцев
17.31%
1 год
26.59%
3 года*
36.18%
5 лет*
18.93%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с IBCJ.DE:
IBCJ.DE с EUMD.LIBCJ.DE с ^GSPCIBCJ.DE с CNDX.LIBCJ.DE с SPOL.LIBCJ.DE с SXR8.DEIBCJ.DE с GLDIBCJ.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с EIRLEPOL с EWPEPOL с EWKEPOL с EWWEPOL с CATH

Сравнение комиссий IBCJ.DE и EPOL

IBCJ.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EPOL в 0.61%.

IBCJ.DE
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)
EPOL
iShares MSCI Poland ETF

Доходность на риск

IBCJ.DE vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCJ.DE
Ранг доходности на риск IBCJ.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCJ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCJ.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCJ.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCJ.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCJ.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCJ.DE c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCJ.DEEPOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.98

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.55

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.82

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

6.72

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCJ.DE vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCJ.DE на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPOL равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCJ.DE и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCJ.DEEPOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.98

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.35

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.23

-0.11

Корреляция

Корреляция между IBCJ.DE и EPOL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCJ.DE и EPOL

IBCJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCJ.DE
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.61%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%

Просадки

Сравнение просадок IBCJ.DE и EPOL

Максимальная просадка IBCJ.DE за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки EPOL в -52.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCJ.DE и EPOL.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCJ.DEEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-63.72%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-14.76%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.31%

-54.21%

+6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

-61.41%

+5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-5.88%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.57%

-27.16%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

4.27%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCJ.DE и EPOL

iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеют волатильность 8.54% и 8.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCJ.DEEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

8.30%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

14.98%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.82%

27.14%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.57%

25.98%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

25.36%

-0.26%