PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBCJ.DE с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCJ.DE с EPOL

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IBCJ.DE (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both Europe Equities funds from iShares - IBCJ.DE tracks the MSCI Poland while EPOL tracks the MSCI Poland Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCJ.DE returned 9.24%/yr vs 11.44%/yr for EPOL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBCJ.DE charges 0.74%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.

Доходность

Сравнение доходности IBCJ.DE и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBCJ.DE торгуется в EUR, в то время как EPOL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPOL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBCJ.DE показывает доходность 17.97%, а EPOL немного выше – 18.62%. За последние 10 лет акции IBCJ.DE уступали акциям EPOL по среднегодовой доходности: 9.24% против 11.44% соответственно.

IBCJ.DE

1 день
-1.13%
1 месяц
-1.57%
6 месяцев
13.29%
С начала года
17.97%
1 год
32.76%
3 года*
27.38%
5 лет*
15.53%
10 лет*
9.24%

EPOL

1 день
-0.68%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
14.76%
С начала года
18.62%
1 год
31.70%
3 года*
29.50%
5 лет*
18.24%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCJ.DE и EPOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCJ.DE
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)		17.97%53.72%-0.44%43.89%-21.77%14.38%-18.70%-3.73%-9.08%35.59%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		18.62%56.29%3.82%46.18%-19.95%20.60%-15.93%-4.01%-9.71%33.70%

Correlation

The correlation between IBCJ.DE and EPOL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г.

0.79

The correlation between IBCJ.DE and EPOL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с IBCJ.DE:
IBCJ.DE с EUMD.LIBCJ.DE с SPOL.LIBCJ.DE с ^GSPCIBCJ.DE с CNDX.LIBCJ.DE с GLDIBCJ.DE с SXR8.DEIBCJ.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с EIRLEPOL с EWPEPOL с EWWEPOL с EWKEPOL с CATH

Доходность на риск

IBCJ.DE vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCJ.DE
Ранг доходности на риск IBCJ.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCJ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCJ.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCJ.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCJ.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCJ.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCJ.DE c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBCJ.DEEPOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.51

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.18

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.51

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.84

9.00

-1.17

IBCJ.DE vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCJ.DE на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPOL равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCJ.DE и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBCJ.DE и EPOL

Максимальная просадка IBCJ.DE за все время составила -67.13%, что больше максимальной просадки EPOL в -52.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCJ.DE и EPOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCJ.DEEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.13%

-52.18%

-14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-9.08%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.52%

-17.83%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.29%

-45.52%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.09%

-52.18%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.50%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.16%

-16.52%

-22.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

3.53%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCJ.DE и EPOL

Текущая волатильность для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) составляет 4.31%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что IBCJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCJ.DEEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.67%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

16.20%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

21.13%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.71%

26.13%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

25.18%

-0.26%

Сравнение комиссий IBCJ.DE и EPOL

IBCJ.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EPOL в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCJ.DE и EPOL

IBCJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		3.65%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
IBCJ.DE
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBCJ.DE and EPOL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EPOL is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EPOL is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.74% for IBCJ.DE.

IBCJ.DE tracks MSCI Poland, while EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index. Their fees differ too: 0.74% for IBCJ.DE and 0.61% for EPOL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCJ.DE и EPOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор