PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCJ.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCJ.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).

IBCJ.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCJ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCJ.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCJ.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCJ.DE
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)		5.45%53.66%-0.42%43.86%-21.74%14.34%-18.69%-3.73%-9.07%35.59%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-3.01%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, IBCJ.DE показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции IBCJ.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 6.80% против 13.67% соответственно.

IBCJ.DE

1 день
3.04%
1 месяц
-0.65%
С начала года
5.45%
6 месяцев
19.31%
1 год
26.74%
3 года*
33.87%
5 лет*
16.47%
10 лет*
6.80%

SXR8.DE

1 день
1.70%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
0.06%
1 год
10.20%
3 года*
16.07%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IBCJ.DE:
IBCJ.DE с EPOLIBCJ.DE с EUMD.LIBCJ.DE с ^GSPCIBCJ.DE с CNDX.LIBCJ.DE с SPOL.LIBCJ.DE с GLDIBCJ.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с I500.DESXR8.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий IBCJ.DE и SXR8.DE

IBCJ.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%.

IBCJ.DE
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IBCJ.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCJ.DE
Ранг доходности на риск IBCJ.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCJ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCJ.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCJ.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCJ.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCJ.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCJ.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCJ.DESXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.59

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.90

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.22

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

4.41

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCJ.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCJ.DE на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCJ.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCJ.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.59

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.84

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.74

-0.62

Корреляция

Корреляция между IBCJ.DE и SXR8.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCJ.DE и SXR8.DE

Ни IBCJ.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBCJ.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка IBCJ.DE за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCJ.DE и SXR8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCJ.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-33.78%

-22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-13.42%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.31%

-23.32%

-23.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

-33.78%

-22.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-5.21%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.57%

-5.22%

-14.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.32%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCJ.DE и SXR8.DE

iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что IBCJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCJ.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

3.77%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

8.64%

+7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.82%

17.20%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.57%

15.19%

+11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

16.14%

+8.96%