PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCA с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCA с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCA (iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IBCA is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE 2035 Maturity US Corporate Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, IBCA returned 6.02% vs 179.78% for SOXX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IBCA charges 0.10%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности IBCA и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCA показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.

IBCA

1 день
0.20%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCA и SOXX

2026 (YTD)2025
IBCA
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF		0.39%7.15%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%52.61%

Correlation

The correlation between IBCA and SOXX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IBCA:
IBCA с SGOVIBCA с JUCYIBCA с IBGAIBCA с MAGSIBCA с IWMIBCA с BBAGIBCA с IBIT
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

IBCA vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCA
Ранг доходности на риск IBCA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCA c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCASOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
5.29

-4.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
5.16

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.71

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

11.48

-9.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

43.90

-37.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCA vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCA на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCA и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCASOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

5.29

-4.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.44

+0.66

Просадки

Сравнение просадок IBCA и SOXX

Максимальная просадка IBCA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCASOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-70.21%

+66.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-15.77%

+12.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-2.10%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-19.97%

+19.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

4.11%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCA и SOXX

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) составляет 1.62%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что IBCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCASOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

14.08%

-12.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

27.45%

-23.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

34.20%

-29.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

36.11%

-30.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

33.43%

-27.68%

Сравнение комиссий IBCA и SOXX

IBCA берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCA и SOXX

Дивидендная доходность IBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCA
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF		4.66%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

IBCA and SOXX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to IBCA (1.62%). In terms of maximum drawdown, IBCA dropped -3.48% vs SOXX's -70.21%.

On 1-year performance, SOXX leads with 179.78% vs 6.02% for IBCA. On fees, IBCA is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBCA has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXX has performed better with a 179.78% return vs 6.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBCA is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

IBCA has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 0.28% for SOXX.

IBCA is categorized as Intermediate Core Bond, while SOXX is Semiconductors. IBCA tracks ICE 2035 Maturity US Corporate Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.10% for IBCA and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCA и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор