Сравнение IBCA с IBTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM).
IBCA и IBTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2035 Maturity US Corporate Index. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCA и IBTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCA и IBTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | -0.34% | 7.15% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.14% | 5.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IBCA показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у IBTM с доходностью -0.14%.
IBCA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTM
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCA и IBTM
IBCA берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBCA vs. IBTM — Ранг доходности на риск
IBCA
IBTM
Сравнение IBCA c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCA | IBTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.80 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.41 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 3.94 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCA | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.80 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.22 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между IBCA и IBTM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCA и IBTM
Дивидендная доходность IBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности IBTM в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 4.43% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.93% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок IBCA и IBTM
Максимальная просадка IBCA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA и IBTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCA | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -13.60% | +10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -2.85% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -2.03% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -4.95% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.02% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCA и IBTM
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что IBCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCA | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 1.54% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | 2.72% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 4.77% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 7.68% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 7.68% | -1.79% |