PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCA с BIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCA с BIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCA (iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both Intermediate Core Bond funds - IBCA tracks the ICE 2035 Maturity US Corporate Index while BIV tracks the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, IBCA returned 6.02% vs 4.33% for BIV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IBCA charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for BIV.

Доходность

Сравнение доходности IBCA и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCA показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.11%.

IBCA

1 день
0.20%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIV

1 день
0.13%
1 месяц
0.04%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.33%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.28%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCA и BIV

2026 (YTD)2025
IBCA
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF		0.39%7.15%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.11%6.04%

Correlation

The correlation between IBCA and BIV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.91

The correlation between IBCA and BIV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с IBCA:
IBCA с SGOVIBCA с JUCYIBCA с IBGAIBCA с MAGSIBCA с IWMIBCA с BBAGIBCA с IBIT
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Доходность на риск

IBCA vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCA
Ранг доходности на риск IBCA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCA c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCABIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.08

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.60

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.37

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

4.13

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCA vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCA на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCA и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCABIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.08

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.65

+0.46

Просадки

Сравнение просадок IBCA и BIV

Максимальная просадка IBCA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA и BIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCABIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-18.95%

+15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-3.18%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.91%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-3.39%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.05%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCA и BIV

iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что IBCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCABIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.36%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

2.90%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

4.06%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

6.40%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

5.50%

+0.25%

Сравнение комиссий IBCA и BIV

IBCA берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCA и BIV

Дивидендная доходность IBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности BIV в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.21%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
IBCA
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF		4.66%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IBCA and BIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBCA has higher volatility (1.62%) compared to BIV (1.36%). In terms of maximum drawdown, IBCA dropped -3.48% vs BIV's -18.95%.

On 1-year performance, IBCA leads with 6.02% vs 4.33% for BIV. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BIV has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBCA has performed better with a 6.02% return vs 4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for IBCA.

IBCA has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 4.21% for BIV.

IBCA tracks ICE 2035 Maturity US Corporate Index, while BIV tracks Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for IBCA and 0.03% for BIV.

IBCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCA и BIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор