Сравнение IBCA с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).
IBCA и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2035 Maturity US Corporate Index. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCA и BIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCA и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | -0.34% | 7.15% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 0.00% | 6.04% |
Доходность по периодам
IBCA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIV
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCA и BIV
IBCA берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBCA vs. BIV — Ранг доходности на риск
IBCA
BIV
Сравнение IBCA c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCA | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.10 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.58 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.72 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 5.46 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCA | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.10 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.65 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между IBCA и BIV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCA и BIV
Дивидендная доходность IBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности BIV в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 4.43% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.13% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок IBCA и BIV
Максимальная просадка IBCA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA и BIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCA | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -18.95% | +15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -2.87% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -1.80% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -3.40% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.90% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCA и BIV
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что IBCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCA | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 1.80% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | 2.73% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 4.55% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 6.38% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 5.50% | +0.39% |