PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCA.DE с GSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCA.DE с GSY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).

IBCA.DE и GSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 1-3. Фонд был запущен 5 июн. 2006 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности IBCA.DE и GSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCA.DE и GSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCA.DE
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)		-0.26%2.31%3.05%3.50%-4.26%-0.84%-0.15%0.14%-0.27%0.02%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		2.71%-7.49%12.95%2.81%6.21%7.51%-6.52%5.72%6.97%-10.66%
Разные валюты инструментов

IBCA.DE торгуется в EUR, в то время как GSY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBCA.DE показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции IBCA.DE уступали акциям GSY по среднегодовой доходности: 0.33% против 2.68% соответственно.

IBCA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.16%
1 год
1.27%
3 года*
2.59%
5 лет*
0.70%
10 лет*
0.33%

GSY

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.23%
1 год
-2.14%
3 года*
3.39%
5 лет*
3.89%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

Invesco Ultra Short Duration ETF

Часто сравнивают с IBCA.DE:
IBCA.DE с LYQ2.DEIBCA.DE с MTDD.DEIBCA.DE с JE13.DEIBCA.DE с EL4S.DEIBCA.DE с EXHB.DEIBCA.DE с XYP1.DEIBCA.DE с EUNH.DE
Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с NEARGSY с VNLAGSY с GBILGSY с BIL

Сравнение комиссий IBCA.DE и GSY

IBCA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
IBCA.DE
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

IBCA.DE vs. GSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCA.DE
Ранг доходности на риск IBCA.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCA.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCA.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCA.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCA.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCA.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCA.DE c GSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCA.DEGSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

-0.28

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

-0.32

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.96

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.34

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

-0.54

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCA.DE vs. GSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCA.DE на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа GSY равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCA.DE и GSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCA.DEGSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

-0.28

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.37

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.32

-0.08

Корреляция

Корреляция между IBCA.DE и GSY составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCA.DE и GSY

Дивидендная доходность IBCA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности GSY в 4.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCA.DE
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)		2.19%2.45%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.29%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.42%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%

Просадки

Сравнение просадок IBCA.DE и GSY

Максимальная просадка IBCA.DE за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки GSY в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA.DE и GSY.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCA.DEGSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.31%

-12.14%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.14%

-0.18%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.24%

-1.48%

-3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.31%

-5.25%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

0.00%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-2.41%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.03%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCA.DE и GSY

Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) составляет 0.77%, в то время как у Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что IBCA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCA.DEGSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

2.00%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

4.22%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

7.74%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.50%

7.59%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

7.34%

-3.54%